【#銀行從業(yè)人員資格# #2024年初級銀行從業(yè)資格考試大綱：專業(yè)實務科目《風險管理》#】®無憂考網(wǎng)小編根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布“銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務科目 《風險管理》初級考試大綱”得知，2024上半年初級銀行從業(yè)資格考試時間為6月1日至6月2日，下半年考試時間10月26日、27日，考試大綱如下：

　　【考試目的】

　　通過本科目考試，測查應試人員對風險管理的基本認知。特別是對基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風險管理的基本理念和術(shù)語，掌握風險管理基礎(chǔ)知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實務工作相關(guān)的信用風險及操作風險等內(nèi)容。

　　【考試內(nèi)容】

　　一、風險管理基礎(chǔ)

　�。ㄒ唬┝私怙L險與收益、損失的關(guān)系，了解商業(yè)銀行風險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風險

　�。ǘ�）了解商業(yè)銀行風險管理的模式、策略和作用

　�。ㄈ�）掌握概率及概率分布、線性回歸分析、收益和風險的度量以及風險分散的數(shù)理原理

　　二、風險管理體系

　�。ㄒ唬┱莆斩�事會及其風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風險管理部門在風險治理架構(gòu)中的職責

　�。ǘ�）了解風險文化、偏好和限額管理

　�。ㄈ�）了解風險管理政策和流程

　�。ㄋ模┝私怙L險數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè)

　　（五）熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的內(nèi)容及作用

　　三、信用風險管理

　　（一）掌握單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點

　�。ǘ�）了解信用風險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風險組合的計量

　�。ㄈ�）掌握信用風險監(jiān)測、預警和報告的方法及內(nèi)容

　　（四）了解信用風險限額管理、關(guān)鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的信用風險控制和緩釋方法

　�。ㄎ澹┝私庑庞蔑L險資本計量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法

　�。�六）熟悉集中度風險的定義和特征、授信集中度管理主要框架

　�。ㄆ撸┝私赓J款損失準備管理與不良資產(chǎn)處置方法

　　四、市場風險管理

　�。ㄒ唬┱莆帐袌鲲L險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系

　�。ǘ�）了解市場風險計量相關(guān)基本概念和計量方法

　　（三）了解市場風險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法

　�。ㄋ模┝私馐袌鲲L險資本計量的簡化標準法、標準法和內(nèi)部模型法

　�。ㄎ澹┝私忏y行賬簿利率風險監(jiān)管要求、計量方法和風險管理措施

　　五、操作風險管理

　�。ㄒ唬┱莆詹僮黠L險的特征、分類以及操作風險識別方法

　　（二）了解操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程

　�。ㄈ�）了解關(guān)鍵風險指標、損失數(shù)據(jù)收集和操作風險報告

　�。ㄋ模┝私獠僮黠L險控制與緩釋方法

　　（五）了解操作風險資本計量的基本指標法和標準法

　�。�六）了解外包的定義、原則和外包風險管理的主要框架

　　（七）了解信息科技風險的定義、特征和風險管理主要框架，了解信息科技外包風險管理

　�。ò耍┝私庀村X和反洗錢相關(guān)概念、反洗錢監(jiān)管體系，了解商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點

　　六、流動性風險管理

　�。ㄒ唬┱莆樟鲃有燥L險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風險的轉(zhuǎn)換

　�。ǘ�）熟悉短期流動性風險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法

　　（三）了解流動性風險限額監(jiān)測、市場流動性風險監(jiān)測以及流動性風險預警機制與報告體系

　�。ㄋ模┝私庾鳛榱鲃有燥L險控制工具的資產(chǎn)管理和負債管理，了解流動性風險控制實踐情況

　　（五）了解流動性風險應急機制的作用、關(guān)鍵要素以及流動性應急計劃

　　七、國別風險管理

　�。ㄒ唬┝私鈬鴦e風險的類型以及國別風險的識別方法

　�。ǘ�）了解國別風險的評估、等級分類以及計量

　�。ㄈ�）了解國別風險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國別風險報告體系

　　（四）了解國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制

　　八、聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理

　�。ㄒ唬┝私饴曌u風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理

　�。ǘ�）了解戰(zhàn)略風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理

　　九、其他風險管理

　�。ㄒ唬┝私饨徊嫘越鹑陲L險的定義、特征、傳染路徑以及風險管理措施

　　（二）掌握表外業(yè)務風險的定義、分類、風險管理體系以及管理要點

　�。ㄈ�）熟悉產(chǎn)品風險的定義、特征、主要類別以及風險管理措施

　�。ㄋ模┝私庑袨轱L險的定義、特征、監(jiān)管政策以及風險管理措施

　�。ㄎ澹┝私鈿夂蝻L險的定義、特征、監(jiān)管政策以及風險管理措施

　　十、壓力測試

　�。ㄒ唬┝私鈮毫�測試的定義、作用、分類、流程、承壓指標及傳導路徑

　�。ǘ�）了解壓力測試情景的定義、風險類型、風險因子及變化幅度、壓力情景的內(nèi)在一致性以及壓力情景的預測期間

　�。ㄈ�）了解信用風險、市場風險和流動性風險壓力測試方法

　　（四）了解壓力測試報告內(nèi)容及結(jié)果應用

　　十一、資本管理

　　（一）熟悉資本定義、功能以及資本管理和風險管理的關(guān)系

　�。ǘ�）了解資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項

　�。ㄈ�）了解資本充足率計算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略

　�。ㄋ模┝私飧軛U率指標的提出背景、優(yōu)點和計算

　　十二、銀行業(yè)監(jiān)督管理

　　（一）了解銀行監(jiān)管的定義和必要性，熟悉銀行監(jiān)管的目標、理念、原則和標準

　　（二）了解金融監(jiān)管體制和銀行監(jiān)管法規(guī)體系

　�。ㄈ�）了解銀行監(jiān)管的主要方法，掌握銀行風險監(jiān)管模式和內(nèi)容

　�。ㄋ模┝私饣謴团c處置計劃的定義、作用以及監(jiān)管要求

　　（五）了解市場約束機制、信息披露機制以及外部審計功能

　　如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。

　　本考試大綱和考試教材是2024年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。