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2014年銀行業(yè)初級(jí)資格考試公司信貸單選專項(xiàng)練習(xí)及答案(第一套)

時(shí)間:2014-05-26 14:25:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]
一、單選題(本大題100小題.每題0.5分,共50.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)佳答案,并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

第1題

關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法,正確的是( )。

A.不能使用外部人員撰寫的報(bào)告

B.除高級(jí)管理層外,報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層

C.內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

D.業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào),不一定需要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【正確答案】:D

[解析] 為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性,還可以使用外部人員撰寫的報(bào)告,如監(jiān)管機(jī)構(gòu),外部審計(jì)師。除了高級(jí)管理層以外,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位,以提高商業(yè)銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)水平。內(nèi)審部門不直接負(fù)責(zé)或參與其他部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

第2題

下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式,不正確的是( )。

A.EVA:稅后凈利潤(rùn)-資本成本

B.EVA:稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA:(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA:(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

【正確答案】:C

[解析] 注意公式的形式變換。

第3題

下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法,不正確的是( )。

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

B.戰(zhàn)略閂標(biāo)可以分為戰(zhàn)略遠(yuǎn)景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

C.戰(zhàn)略口標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是—致的

【正確答案】:D

[解析] 各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的,不一定是一致的。

第4題

假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B(10,0.1),則隨機(jī)變量X的均值為( ),方差為( ),

A.1,0.9

B.0.9,1

C.1,1

D.0.9,0.9

【正確答案】:A

[解析] 隨機(jī)變量×服從二項(xiàng)分布,即:X-B(n,p),均值公式為np,方差公式為np(1-p)。

第5題

通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面入手。

A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

D.戰(zhàn)略、宏觀和微觀

【正確答案】:D

[解析] 三個(gè)層次:戰(zhàn)略層面(總行)、宏觀層面(業(yè)務(wù)領(lǐng)域)和微觀層面 (工作崗位)。

第6題

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種( )。

A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)

B.短期的風(fēng)險(xiǎn)

C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都不對(duì)

【正確答案】:A

[解析] 考生注意戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

第7題

下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法,不正確的是( )。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性,它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本——定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性,不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:D

[解析] 操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。

第8題

小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn),期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元,一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

A.25.0%

B.20.0%

C.21.0%

D.22.0%

【正確答案】:D

[解析] 先算出各資產(chǎn)占總投資的比例,再以此比例來對(duì)收益率加權(quán)平均。

第9題

下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法,不正確的是( )。

A.賬面資本即所有者權(quán)益,是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分

B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等

C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管*關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

【正確答案】:D

經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。

第10題

商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后,以下說法不正確的是( )。

A.有助于銀行加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理

B.商業(yè)銀行自營(yíng)交易的盈虧將由暗變明

C.交易人員可以廣泛進(jìn)秘“尋利性交易”

D.交易員基本不可能再利用銀行賬戶,將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易損失

【正確答案】:C
第11題

某5年期債券,面值為100元,票面利率為10%,單利計(jì)息,市場(chǎng)利率為8%,到期還本付息,則該債券的麥考利久期為( )年。

A.1

B.2.5

C.3.5

D.5

【正確答案】:D

根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可算得。

第12題

以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述,正確的是( )。

A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧,因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失,都應(yīng)當(dāng)加以重視

D.以上都不對(duì)

【正確答案】:C

第13題

風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括( )。

A.核心負(fù)債比率

B.預(yù)期損失率

C.關(guān)注類貸款遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

【正確答案】:C

風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,不是衡量風(fēng)險(xiǎn)水平。

第14題

如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年,如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng):如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年,如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng):下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法,不正確的是( )。

A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算

【正確答案】:D

應(yīng)為按照本幣和外幣分別計(jì)算。

第15題

下列關(guān)于事件的說法,不正確的是( )。

A.概率描述的是偶然事件,是對(duì)未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

B.不確定性事件是指,在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn),所出現(xiàn)的結(jié)果有多種,但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C.確定性事件是指,在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn),出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

【正確答案】:C

C項(xiàng)應(yīng)為在相同的條件下重復(fù)。

第16題

如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年,如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng):如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年,如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng),商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為( )。

A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

D.資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

【正確答案】:A

資產(chǎn)的價(jià)值變化=-(資產(chǎn)加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)初始值×利率變化量/(1+市場(chǎng)利率)。

第17題

健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?( )

A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí),樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D.以上都是

【正確答案】:D

考生要了解健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

第18題

根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中流動(dòng)性缺口的定義為( )。

A.30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

B.60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

C.90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

D.120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

【正確答案】:C

[解析] 流動(dòng)性缺口為90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額。

第19題

資產(chǎn)證券化的作用在于( )。

A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D.以上都正確

【正確答案】:D

[解析] 資產(chǎn)證券化的作用在于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性、增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性,它是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

第20題

巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的( )。

A.低標(biāo)準(zhǔn)

B.高要求

C.規(guī)范做法

D.以上都不是

【正確答案】:A

[解析] 巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的低標(biāo)準(zhǔn)。

第21題

商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

【正確答案】:B

[解析] 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這是基于風(fēng)險(xiǎn)分散的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

第22題

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定,操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為( )種事件類型。

A.5

B.6

C.7

D.8

【正確答案】:C

第23題

在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中,不包括( )。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.內(nèi)部管理模式

【正確答案】:D

[解析] 風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段和全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

第24題

以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是( )。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELS分析系統(tǒng)

D.以上都是

【正確答案】:D

[解析] ABC項(xiàng)均屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法。

第25題

從絕對(duì)差額的角度來看,信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指( )。

A.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

B.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

C.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

【正確答案】:A

[解析] 從絕對(duì)差額的角度來看,信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額。

第26題

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須遵循的一個(gè)重要原則是( )。

A.審慎性

B.全面性

C.盈利性

D.獨(dú)立性

【正確答案】:D

[解析] 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須的一個(gè)重要原則是獨(dú)立性。

第27題

對(duì)于商業(yè)銀行而言,單一企業(yè)客戶的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.A和B

D.A、B都不對(duì)

【正確答案】:B

[解析] 單一企業(yè)客戶的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

第28題

以下指標(biāo)中屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。

A.流動(dòng)性比例

B.超額備付金比率

C.核心負(fù)債比例

D.以上都是

【正確答案】:D

[解析] 此外,流動(dòng)性缺口率也屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。

第29題

下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中,( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

【正確答案】:B

[解析] 風(fēng)險(xiǎn)分散可以消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

第30題

操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法包括( )。

A.自我評(píng)估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

B.因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

C.流程圖、自我評(píng)估法、因果分析模型

D.自我評(píng)估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

【正確答案】:A

第31題

下列關(guān)于收益計(jì)量的說法,正確的是( )。

A.對(duì)數(shù)收益率是絕對(duì)收益

B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D.百分比收益是絕對(duì)收益

【正確答案】:B

[解析] 百分比收益和對(duì)數(shù)收益屬于相對(duì)收益率。

第32題

法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )。

A.兩者是一回事

B.兩者毫無關(guān)系

C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D.以上都不是

【正確答案】:C

[解析] 本題考核的是對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的理解。

第33題

內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)( )。

A.每一等級(jí)客戶的違約概率

B.每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

C.既包括每一等級(jí)客戶的違約概率,又包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

D.以上都不對(duì)

【正確答案】:B

[解析] 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率。

第34題

大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。

A.流動(dòng)性

B.操作

C.聲譽(yù)

D.國(guó)家

【正確答案】:A

[解析] 本題考核的是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的理解。

第35題

( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:A

[解析] 本題考核的是信用風(fēng)險(xiǎn)的定義。

第36題

以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?( )

A.線性概率模型

B.Probit模型

C.線性辨別模型

D.CreditMetrics模型

【正確答案】:D

[解析] CreditMetrics模型主要是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。

第37題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定,我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是( )。

A.規(guī)范監(jiān)督管理行為,防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.保護(hù)存款人和其他客戶合法權(quán)益,促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展

C.促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行,維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D.保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng),提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力

【正確答案】:C

[解析] 根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定,我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行,維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。

第38題

我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中重要的內(nèi)容是( )。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

B.操作風(fēng)險(xiǎn)管理

C.信用風(fēng)險(xiǎn)管理

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

【正確答案】:A

[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。

第39題

商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是( )。

A.容易預(yù)測(cè)的

B.可以預(yù)測(cè)但很難精確預(yù)測(cè)

C.不可能預(yù)測(cè)的

D.以上都不對(duì)

【正確答案】:B

第40題

將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮,從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償,屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【正確答案】:B

[解析] 本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分散的理解。第41題

對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是( )。

A.管理者人品

B.管理者誠(chéng)信度

C.授信動(dòng)機(jī)

D.以上都是

【正確答案】:D

[解析] ABC的說法均正確。

第42題

利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為( )。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:A

[解析] 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。

第43題

關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法,將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線( )。

A.4類

B.7類

C.6類

D.8類

【正確答案】:D

[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。

第44題

以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性,其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是( )。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.核心存款比例

C.貸款總額與核心存款的比率

D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

【正確答案】:C

[解析] 本題是對(duì)流動(dòng)性比率的考核。

第45題

在金融資產(chǎn)交易中,交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價(jià)值屬于哪種類型的價(jià)值( )。

A.名義價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.重估價(jià)值

【正確答案】:C

[解析] 本題考查的是對(duì)各種價(jià)值的概念的理解。

第46題

《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于( )。

A.4%

B.15%

C.10%

D.14%

【正確答案】:A

[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。

第47題

RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以( )計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

A.核心資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.附屬資本

D.監(jiān)管資本

【正確答案】:B

[解析] RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

第48題

風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和重要與高層次的因素是( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

【正確答案】:C

第49題

以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述,不正確的是( )。

A.單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)

B.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度

C.以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)

D.存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:D

[解析] 除了A、B、C外,歷史模擬法的缺陷還包括:在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí),工作量身份繁重。

第50題

內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面( )。

A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

B.文件合同缺陷

C.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

D.結(jié)算支付錯(cuò)誤

【正確答案】:B

[解析] 本題考核的是對(duì)由內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)的理解。
第51題

以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是( )。

A.交易不報(bào)告

B.偽造

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

D.管理信息不正確

【正確答案】:D

[解析] D是由內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

第52題

中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本( )。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.AB

【正確答案】:D

[解析] 中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。

第53題

久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)( )。

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價(jià)格指數(shù)

【正確答案】:A

[解析] 久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率因素的敏感性指標(biāo)。

第54題

根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里,下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是( )。

A.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

B.在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

C.在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D.庫存現(xiàn)金

【正確答案】:A

[解析] 一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(包括關(guān)注類貸款)屬于流動(dòng)性資產(chǎn)。

第55題

不屬于流動(dòng)性基本要素的是( )。

A.時(shí)間

B.成本

C.資金數(shù)量

D.資產(chǎn)規(guī)模

【正確答案】:D

第56題

商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的( )來覆蓋。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.核心資本

D.會(huì)計(jì)資本

【正確答案】:A

[解析] 本題考核的是對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的理解。

第57題

利用死亡率模型計(jì)算違約概率,其數(shù)據(jù)來源是基于( )。

A.歷史違約數(shù)據(jù)

B.預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

C.蒙特卡羅模擬

D.情景分析

【正確答案】:A

[解析] 利用死亡率模型計(jì)算違約概率,其數(shù)據(jù)來源是基于歷史違約數(shù)據(jù)。

第58題

根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的( ),可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。

A.損失結(jié)果

B.形成原因

C.表現(xiàn)形式

D.發(fā)生范圍

【正確答案】:B

[解析] 本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的分類。

第59題

以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是( )。

A.是未來結(jié)果的變化

B.是損失的可能性

C.是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離

D.是未來將要獲得的損失

【正確答案】:D

第60題

操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中,自我評(píng)估法從哪兩個(gè)角度來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小( )。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率

C.損失金額和發(fā)生概率

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:C
第61題

我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是( )。

A.個(gè)人住宅抵押貸款

B.個(gè)人零售貸款

C.循環(huán)零售貸款

D.以上都不對(duì)

【正確答案】:C

[解析] 我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是循環(huán)零售貸款。

第62題

( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中,不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:C

[解析] 本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。

第63題

Credit Metrics模型是從什么角度衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的( )。

A.單一資產(chǎn)的角度

B.貸款組合的角度

C.以上都是

D.以上都不是

【正確答案】:A

[解析] Credit Metrics模型是從單一資產(chǎn)的角度衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的。

第64題

商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題,無法按期償還貸款,商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。

A.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性短缺

D.以上都不對(duì)

【正確答案】:B

[解析] 本題考核的是對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的理解。

第65題

敏感性分析用于( )。

A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C

【正確答案】:D

[解析] 敏感性分析用于測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響,著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響。

第66題

全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括( )個(gè)方面。

A.3

B.5

C.8

D.4

【正確答案】:C

[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。

第67題

以下哪一項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素( )。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期

B.財(cái)政貨幣政策

C.產(chǎn)業(yè)政策

D.特定產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

【正確答案】:D

[解析] 行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素包括:宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)。

第68題

在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前,巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了( )次資本協(xié)議征求意見稿。

A.2

B.3

C.4

D.5

【正確答案】:B

[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。

第69題

商業(yè)銀行應(yīng)于每年( )之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息,并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,確保公眾能方便及時(shí)地查閱。

A.4月初

B.4月底

C.5月初

D.5月底

【正確答案】:B

[解析] 商業(yè)銀行應(yīng)于每年4月底之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息,并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,確保公眾能方便及時(shí)地查閱。

第70題

員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中的一項(xiàng),它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降,意味著( )。

A.員工培訓(xùn)效率下降

B.多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)

C.員工培訓(xùn)效率上升

D.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

【正確答案】:A


第71題

在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)中,( )是債務(wù)人由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)原因引起的風(fēng)險(xiǎn)。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都不是

【正確答案】:C

[解析] 本題是對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的考核。

第72題

以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述,正確的是( )。

A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧,因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更要充分重視

C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失,都應(yīng)當(dāng)加以重視

D.以上都不對(duì)

【正確答案】:C

第73題

從長(zhǎng)期來看,商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為( )。

A.50%

B.30%

C.40%

D.15%

【正確答案】:B

第74題

投資者把他財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),70%投資于收益為6%的國(guó)庫券,他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為( )。

A.0.114

B.0.087

C.0.295

D.0.087

【正確答案】:B

第75題

( )是商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則,而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰,從而產(chǎn)生不利商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:B

第76題

已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億,總負(fù)債為80億,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5,負(fù)債加權(quán)平均久期為4,那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于( )。

A.1.5

B.1.5

C.2.3

D.3.5

【正確答案】:C

[解析] 久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。

第77題

( )是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:B

[解析] 本題考核的是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的定義。

第78題

對(duì)商業(yè)銀行而言,企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.A和B都是

D.A和B都不是

【正確答案】:A

第79題

某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元,期初正常類貸款期間因回收減少了600億元,則正常類貸款遷徙率( )。

A.為6.0%

B.為8.0%

C.為8.5%

D.因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算

【正確答案】:C

[解析] 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。

第80題

效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力,又稱( )。

A.盈利能力比率

B.效果比率

C.效能比率

D.營(yíng)運(yùn)能力比率

【正確答案】:D

[解析] 效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力,又稱營(yíng)運(yùn)能力比率。
第81題

商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

【正確答案】:A

[解析] 本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。

第82題

前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤,特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),現(xiàn)金流量便受到直接影響,這屬于( )對(duì)流動(dòng)性的影響。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:C

[解析] 本題考核的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

第83題

根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為( )。

A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%

C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣定活期存款期末余額×100%

D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣定活期存款期末余額×100%

【正確答案】:B

[解析] 本題考查的是超額準(zhǔn)備金率的公式。

第84題

商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)的( )。

A.資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)

B.到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況

C.資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同

D.資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯(cuò)配

【正確答案】:B

[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的定義。

第85題

一般說來,集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括( )。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D.經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張

【正確答案】:D

[解析] 經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張不屬于集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征。

第86題

( )被認(rèn)為是為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:B

第87題

假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況,每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表

概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35

收益率 50% 15% -10% -25% 40%

則,一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為( )。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

【正確答案】:D

第88題

Credit Portfolio View模型計(jì)算違約率所使用的數(shù)據(jù)來源于( )。

A.歷史數(shù)據(jù)

B.情景假設(shè)

C.蒙特卡羅模擬

D.以上都不是

【正確答案】:C

[解析] Credit Portfolio View模型計(jì)算違約率所使用的數(shù)據(jù)來源于蒙特卡羅模擬。

第89題

當(dāng)金融市場(chǎng)中短期流動(dòng)性不足的情況下,收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀( )。

A.向右上方傾斜

B.向左上方傾斜

C.水平

D.垂直

【正確答案】:B

[解析] 當(dāng)金融市場(chǎng)中短期流動(dòng)性不足的情況下,收益率曲線可能會(huì)向左上方傾斜。

第90題

在Credit Monitor中,股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的( )。

A.期權(quán)費(fèi)

B.執(zhí)行價(jià)格

C.期權(quán)價(jià)值

D.以上都不是

【正確答案】:A

[解析] 在Credit Monitor中,股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的期權(quán)費(fèi)。第91題

壓力測(cè)試是為了衡量( )。

A.正常風(fēng)險(xiǎn)

B.極端情況的風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.違約概率

【正確答案】:B

[解析] 壓力測(cè)試是為了衡量極端情況的風(fēng)險(xiǎn)。

第92題

商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這是基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【正確答案】:B

[解析] 本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分散的理解。

第93題

( )是假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的,利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布,直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

A.歷史模擬法

B.方差—協(xié)方差法

C.蒙特卡羅模擬法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

【正確答案】:A

[解析] 本題考查的是對(duì)歷史模擬法的理解。

第94題

專家分析法的一個(gè)很明顯的缺陷是( )。

A.對(duì)客戶評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確

B.結(jié)論缺乏說服力

C.對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

D.以上都是

【正確答案】:C

[解析] 專家分析法的一個(gè)很明顯的缺陷是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。

第95題

按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為( )。

A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:C

第96題

銀行監(jiān)管的現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容不包括( )。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

B.風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.資本充足性

D.外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

【正確答案】:D

第97題

以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述,正確的是( )。

A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓,其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估

B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度

C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓

D.以上都正確

【正確答案】:D

第98題

如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感,那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)( )。

A.將短期借款與短期貸款匹配

B.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

C.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

D.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

【正確答案】:B

第99題

( )必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.股東大會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【正確答案】:B

[解析] 高級(jí)管理層必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

第100題

下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法,不正確的是( )。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種

B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

【正確答案】:B