2014年銀行業(yè)初級(jí)資格考試公司信貸單選專項(xiàng)練習(xí)及答案(第一套)
時(shí)間:2014-05-26 14:25:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]第1題
關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法,正確的是( )。
A.不能使用外部人員撰寫的報(bào)告
B.除高級(jí)管理層外,報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層
C.內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理
D.業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào),不一定需要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門
【正確答案】:D
[解析] 為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性,還可以使用外部人員撰寫的報(bào)告,如監(jiān)管機(jī)構(gòu),外部審計(jì)師。除了高級(jí)管理層以外,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級(jí)管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位,以提高商業(yè)銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)水平。內(nèi)審部門不直接負(fù)責(zé)或參與其他部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理。
第2題
下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式,不正確的是( )。
A.EVA:稅后凈利潤(rùn)-資本成本
B.EVA:稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率
C.EVA:(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本
D.EVA:(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本
【正確答案】:C
[解析] 注意公式的形式變換。
第3題
下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法,不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑
B.戰(zhàn)略閂標(biāo)可以分為戰(zhàn)略遠(yuǎn)景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等
C.戰(zhàn)略口標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑
D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是—致的
【正確答案】:D
[解析] 各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的,不一定是一致的。
第4題
假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B(10,0.1),則隨機(jī)變量X的均值為( ),方差為( ),
A.1,0.9
B.0.9,1
C.1,1
D.0.9,0.9
【正確答案】:A
[解析] 隨機(jī)變量×服從二項(xiàng)分布,即:X-B(n,p),均值公式為np,方差公式為np(1-p)。
第5題
通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面入手。
A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局
B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局
C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀
D.戰(zhàn)略、宏觀和微觀
【正確答案】:D
[解析] 三個(gè)層次:戰(zhàn)略層面(總行)、宏觀層面(業(yè)務(wù)領(lǐng)域)和微觀層面 (工作崗位)。
第6題
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種( )。
A.長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)
B.短期的風(fēng)險(xiǎn)
C.顯性的風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不對(duì)
【正確答案】:A
[解析] 考生注意戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
第7題
下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法,不正確的是( )。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面
B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性,它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本——定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性,不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:D
[解析] 操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。
第8題
小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn),期初資產(chǎn)價(jià)值分別為2萬元、4萬元、4萬元,一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。
A.25.0%
B.20.0%
C.21.0%
D.22.0%
【正確答案】:D
[解析] 先算出各資產(chǎn)占總投資的比例,再以此比例來對(duì)收益率加權(quán)平均。
第9題
下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法,不正確的是( )。
A.賬面資本即所有者權(quán)益,是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分
B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等
C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管*關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具
D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本
【正確答案】:D
經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。
第10題
商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后,以下說法不正確的是( )。
A.有助于銀行加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理
B.商業(yè)銀行自營(yíng)交易的盈虧將由暗變明
C.交易人員可以廣泛進(jìn)秘“尋利性交易”
D.交易員基本不可能再利用銀行賬戶,將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易損失
【正確答案】:C
第11題
某5年期債券,面值為100元,票面利率為10%,單利計(jì)息,市場(chǎng)利率為8%,到期還本付息,則該債券的麥考利久期為( )年。
A.1
B.2.5
C.3.5
D.5
【正確答案】:D
根據(jù)麥考利久期的計(jì)算公式可算得。
第12題
以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述,正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧,因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視
C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失,都應(yīng)當(dāng)加以重視
D.以上都不對(duì)
【正確答案】:C
第13題
風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括( )。
A.核心負(fù)債比率
B.預(yù)期損失率
C.關(guān)注類貸款遷徙率
D.不良貸款撥備覆蓋率
【正確答案】:C
風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,不是衡量風(fēng)險(xiǎn)水平。
第14題
如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年,如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng):如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年,如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng):下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法,不正確的是( )。
A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算
【正確答案】:D
應(yīng)為按照本幣和外幣分別計(jì)算。
第15題
下列關(guān)于事件的說法,不正確的是( )。
A.概率描述的是偶然事件,是對(duì)未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量
B.不確定性事件是指,在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn),所出現(xiàn)的結(jié)果有多種,但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知
C.確定性事件是指,在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn),出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的
D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件
【正確答案】:C
C項(xiàng)應(yīng)為在相同的條件下重復(fù)。
第16題
如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年,如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng):如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年,如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng),商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為( )。
A.資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元
B.資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元
C.資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元
D.資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元
【正確答案】:A
資產(chǎn)的價(jià)值變化=-(資產(chǎn)加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)初始值×利率變化量/(1+市場(chǎng)利率)。
第17題
健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?( )
A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí),樹立內(nèi)控優(yōu)先理念
B.完善激勵(lì)約束機(jī)制
C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力
D.以上都是
【正確答案】:D
考生要了解健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。
第18題
根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中流動(dòng)性缺口的定義為( )。
A.30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
B.60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
C.90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
D.120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
【正確答案】:C
[解析] 流動(dòng)性缺口為90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額。
第19題
資產(chǎn)證券化的作用在于( )。
A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性
C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
D.以上都正確
【正確答案】:D
[解析] 資產(chǎn)證券化的作用在于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性、增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性,它是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
第20題
巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的( )。
A.低標(biāo)準(zhǔn)
B.高要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
【正確答案】:A
[解析] 巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的低標(biāo)準(zhǔn)。
第21題
商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
【正確答案】:B
[解析] 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這是基于風(fēng)險(xiǎn)分散的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
第22題
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定,操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為( )種事件類型。
A.5
B.6
C.7
D.8
【正確答案】:C
第23題
在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中,不包括( )。
A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
D.內(nèi)部管理模式
【正確答案】:D
[解析] 風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段和全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。
第24題
以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是( )。
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMELS分析系統(tǒng)
D.以上都是
【正確答案】:D
[解析] ABC項(xiàng)均屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法。
第25題
從絕對(duì)差額的角度來看,信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指( )。
A.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
C.相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
【正確答案】:A
[解析] 從絕對(duì)差額的角度來看,信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額。
第26題
商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須遵循的一個(gè)重要原則是( )。
A.審慎性
B.全面性
C.盈利性
D.獨(dú)立性
【正確答案】:D
[解析] 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須的一個(gè)重要原則是獨(dú)立性。
第27題
對(duì)于商業(yè)銀行而言,單一企業(yè)客戶的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.A和B
D.A、B都不對(duì)
【正確答案】:B
[解析] 單一企業(yè)客戶的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
第28題
以下指標(biāo)中屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。
A.流動(dòng)性比例
B.超額備付金比率
C.核心負(fù)債比例
D.以上都是
【正確答案】:D
[解析] 此外,流動(dòng)性缺口率也屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。
第29題
下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中,( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
【正確答案】:B
[解析] 風(fēng)險(xiǎn)分散可以消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
第30題
操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法包括( )。
A.自我評(píng)估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖
B.因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法
C.流程圖、自我評(píng)估法、因果分析模型
D.自我評(píng)估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法
【正確答案】:A
第31題
下列關(guān)于收益計(jì)量的說法,正確的是( )。
A.對(duì)數(shù)收益率是絕對(duì)收益
B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和
C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和
D.百分比收益是絕對(duì)收益
【正確答案】:B
[解析] 百分比收益和對(duì)數(shù)收益屬于相對(duì)收益率。
第32題
法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )。
A.兩者是一回事
B.兩者毫無關(guān)系
C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別
D.以上都不是
【正確答案】:C
[解析] 本題考核的是對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的理解。
第33題
內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)( )。
A.每一等級(jí)客戶的違約概率
B.每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率
C.既包括每一等級(jí)客戶的違約概率,又包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率
D.以上都不對(duì)
【正確答案】:B
[解析] 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率。
第34題
大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。
A.流動(dòng)性
B.操作
C.聲譽(yù)
D.國(guó)家
【正確答案】:A
[解析] 本題考核的是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的理解。
第35題
( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:A
[解析] 本題考核的是信用風(fēng)險(xiǎn)的定義。
第36題
以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?( )
A.線性概率模型
B.Probit模型
C.線性辨別模型
D.CreditMetrics模型
【正確答案】:D
[解析] CreditMetrics模型主要是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。
第37題
根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定,我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是( )。
A.規(guī)范監(jiān)督管理行為,防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
B.保護(hù)存款人和其他客戶合法權(quán)益,促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展
C.促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行,維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心
D.保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng),提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力
【正確答案】:C
[解析] 根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定,我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行,維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。
第38題
我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中重要的內(nèi)容是( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
B.操作風(fēng)險(xiǎn)管理
C.信用風(fēng)險(xiǎn)管理
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
【正確答案】:A
[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。
第39題
商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是( )。
A.容易預(yù)測(cè)的
B.可以預(yù)測(cè)但很難精確預(yù)測(cè)
C.不可能預(yù)測(cè)的
D.以上都不對(duì)
【正確答案】:B
第40題
將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮,從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償,屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【正確答案】:B
[解析] 本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分散的理解。第41題
對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是( )。
A.管理者人品
B.管理者誠(chéng)信度
C.授信動(dòng)機(jī)
D.以上都是
【正確答案】:D
[解析] ABC的說法均正確。
第42題
利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為( )。
A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:A
[解析] 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。
第43題
關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法,將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線( )。
A.4類
B.7類
C.6類
D.8類
【正確答案】:D
[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。
第44題
以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性,其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是( )。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.貸款總額與核心存款的比率
D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
【正確答案】:C
[解析] 本題是對(duì)流動(dòng)性比率的考核。
第45題
在金融資產(chǎn)交易中,交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價(jià)值屬于哪種類型的價(jià)值( )。
A.名義價(jià)值
B.市場(chǎng)價(jià)值
C.公允價(jià)值
D.重估價(jià)值
【正確答案】:C
[解析] 本題考查的是對(duì)各種價(jià)值的概念的理解。
第46題
《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于( )。
A.4%
B.15%
C.10%
D.14%
【正確答案】:A
[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。
第47題
RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以( )計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。
A.核心資本
B.經(jīng)濟(jì)資本
C.附屬資本
D.監(jiān)管資本
【正確答案】:B
[解析] RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。
第48題
風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和重要與高層次的因素是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能
【正確答案】:C
第49題
以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述,不正確的是( )。
A.單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
B.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
C.以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)
D.存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:D
[解析] 除了A、B、C外,歷史模擬法的缺陷還包括:在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí),工作量身份繁重。
第50題
內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面( )。
A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷
B.文件合同缺陷
C.交易/定價(jià)錯(cuò)誤
D.結(jié)算支付錯(cuò)誤
【正確答案】:B
[解析] 本題考核的是對(duì)由內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)的理解。
第51題
以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是( )。
A.交易不報(bào)告
B.偽造
C.交易品種未經(jīng)授權(quán)
D.管理信息不正確
【正確答案】:D
[解析] D是由內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。
第52題
中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本( )。
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.AB
【正確答案】:D
[解析] 中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。
第53題
久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)( )。
A.利率
B.匯率
C.股票指數(shù)
D.商品價(jià)格指數(shù)
【正確答案】:A
[解析] 久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率因素的敏感性指標(biāo)。
第54題
根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里,下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是( )。
A.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)
B.在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款
C.在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D.庫存現(xiàn)金
【正確答案】:A
[解析] 一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(包括關(guān)注類貸款)屬于流動(dòng)性資產(chǎn)。
第55題
不屬于流動(dòng)性基本要素的是( )。
A.時(shí)間
B.成本
C.資金數(shù)量
D.資產(chǎn)規(guī)模
【正確答案】:D
第56題
商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的( )來覆蓋。
A.經(jīng)濟(jì)資本
B.監(jiān)管資本
C.核心資本
D.會(huì)計(jì)資本
【正確答案】:A
[解析] 本題考核的是對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的理解。
第57題
利用死亡率模型計(jì)算違約概率,其數(shù)據(jù)來源是基于( )。
A.歷史違約數(shù)據(jù)
B.預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
C.蒙特卡羅模擬
D.情景分析
【正確答案】:A
[解析] 利用死亡率模型計(jì)算違約概率,其數(shù)據(jù)來源是基于歷史違約數(shù)據(jù)。
第58題
根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的( ),可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
A.損失結(jié)果
B.形成原因
C.表現(xiàn)形式
D.發(fā)生范圍
【正確答案】:B
[解析] 本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的分類。
第59題
以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是( )。
A.是未來結(jié)果的變化
B.是損失的可能性
C.是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離
D.是未來將要獲得的損失
【正確答案】:D
第60題
操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中,自我評(píng)估法從哪兩個(gè)角度來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小( )。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率
C.損失金額和發(fā)生概率
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:C
第61題
我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是( )。
A.個(gè)人住宅抵押貸款
B.個(gè)人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.以上都不對(duì)
【正確答案】:C
[解析] 我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是循環(huán)零售貸款。
第62題
( )是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中,不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:C
[解析] 本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。
第63題
Credit Metrics模型是從什么角度衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的( )。
A.單一資產(chǎn)的角度
B.貸款組合的角度
C.以上都是
D.以上都不是
【正確答案】:A
[解析] Credit Metrics模型是從單一資產(chǎn)的角度衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的。
第64題
商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問題,無法按期償還貸款,商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。
A.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性短缺
D.以上都不對(duì)
【正確答案】:B
[解析] 本題考核的是對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的理解。
第65題
敏感性分析用于( )。
A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響
B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響
C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D.A和C
【正確答案】:D
[解析] 敏感性分析用于測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響,著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響。
第66題
全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括( )個(gè)方面。
A.3
B.5
C.8
D.4
【正確答案】:C
[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。
第67題
以下哪一項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素( )。
A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期
B.財(cái)政貨幣政策
C.產(chǎn)業(yè)政策
D.特定產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
【正確答案】:D
[解析] 行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素包括:宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)。
第68題
在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前,巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了( )次資本協(xié)議征求意見稿。
A.2
B.3
C.4
D.5
【正確答案】:B
[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。
第69題
商業(yè)銀行應(yīng)于每年( )之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息,并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,確保公眾能方便及時(shí)地查閱。
A.4月初
B.4月底
C.5月初
D.5月底
【正確答案】:B
[解析] 商業(yè)銀行應(yīng)于每年4月底之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息,并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,確保公眾能方便及時(shí)地查閱。
第70題
員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中的一項(xiàng),它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降,意味著( )。
A.員工培訓(xùn)效率下降
B.多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)
C.員工培訓(xùn)效率上升
D.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
【正確答案】:A
第71題
在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)中,( )是債務(wù)人由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)原因引起的風(fēng)險(xiǎn)。
A.政治風(fēng)險(xiǎn)
B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.以上都不是
【正確答案】:C
[解析] 本題是對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的考核。
第72題
以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述,正確的是( )。
A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧,因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更要充分重視
C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失,都應(yīng)當(dāng)加以重視
D.以上都不對(duì)
【正確答案】:C
第73題
從長(zhǎng)期來看,商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為( )。
A.50%
B.30%
C.40%
D.15%
【正確答案】:B
第74題
投資者把他財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),70%投資于收益為6%的國(guó)庫券,他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為( )。
A.0.114
B.0.087
C.0.295
D.0.087
【正確答案】:B
第75題
( )是商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則,而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰,從而產(chǎn)生不利商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:B
第76題
已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億,總負(fù)債為80億,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5,負(fù)債加權(quán)平均久期為4,那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于( )。
A.1.5
B.1.5
C.2.3
D.3.5
【正確答案】:C
[解析] 久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。
第77題
( )是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:B
[解析] 本題考核的是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的定義。
第78題
對(duì)商業(yè)銀行而言,企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.A和B都是
D.A和B都不是
【正確答案】:A
第79題
某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元,期初正常類貸款期間因回收減少了600億元,則正常類貸款遷徙率( )。
A.為6.0%
B.為8.0%
C.為8.5%
D.因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算
【正確答案】:C
[解析] 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。
第80題
效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力,又稱( )。
A.盈利能力比率
B.效果比率
C.效能比率
D.營(yíng)運(yùn)能力比率
【正確答案】:D
[解析] 效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力,又稱營(yíng)運(yùn)能力比率。
第81題
商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
【正確答案】:A
[解析] 本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。
第82題
前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤,特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),現(xiàn)金流量便受到直接影響,這屬于( )對(duì)流動(dòng)性的影響。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:C
[解析] 本題考核的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。
第83題
根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為( )。
A.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%
C.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款÷人民幣定活期存款期末余額×100%
D.人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣定活期存款期末余額×100%
【正確答案】:B
[解析] 本題考查的是超額準(zhǔn)備金率的公式。
第84題
商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)的( )。
A.資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)
B.到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況
C.資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同
D.資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯(cuò)配
【正確答案】:B
[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的定義。
第85題
一般說來,集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括( )。
A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D.經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張
【正確答案】:D
[解析] 經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張不屬于集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征。
第86題
( )被認(rèn)為是為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類。
A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:B
第87題
假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況,每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表
概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35
收益率 50% 15% -10% -25% 40%
則,一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為( )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
【正確答案】:D
第88題
Credit Portfolio View模型計(jì)算違約率所使用的數(shù)據(jù)來源于( )。
A.歷史數(shù)據(jù)
B.情景假設(shè)
C.蒙特卡羅模擬
D.以上都不是
【正確答案】:C
[解析] Credit Portfolio View模型計(jì)算違約率所使用的數(shù)據(jù)來源于蒙特卡羅模擬。
第89題
當(dāng)金融市場(chǎng)中短期流動(dòng)性不足的情況下,收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀( )。
A.向右上方傾斜
B.向左上方傾斜
C.水平
D.垂直
【正確答案】:B
[解析] 當(dāng)金融市場(chǎng)中短期流動(dòng)性不足的情況下,收益率曲線可能會(huì)向左上方傾斜。
第90題
在Credit Monitor中,股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的( )。
A.期權(quán)費(fèi)
B.執(zhí)行價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)值
D.以上都不是
【正確答案】:A
[解析] 在Credit Monitor中,股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的期權(quán)費(fèi)。第91題
壓力測(cè)試是為了衡量( )。
A.正常風(fēng)險(xiǎn)
B.極端情況的風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.違約概率
【正確答案】:B
[解析] 壓力測(cè)試是為了衡量極端情況的風(fēng)險(xiǎn)。
第92題
商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開展,這是基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
【正確答案】:B
[解析] 本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分散的理解。
第93題
( )是假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的,利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布,直接按照VaR的定義來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
A.歷史模擬法
B.方差—協(xié)方差法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
【正確答案】:A
[解析] 本題考查的是對(duì)歷史模擬法的理解。
第94題
專家分析法的一個(gè)很明顯的缺陷是( )。
A.對(duì)客戶評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確
B.結(jié)論缺乏說服力
C.對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性
D.以上都是
【正確答案】:C
[解析] 專家分析法的一個(gè)很明顯的缺陷是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。
第95題
按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為( )。
A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)
B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:C
第96題
銀行監(jiān)管的現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容不包括( )。
A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性
B.風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.資本充足性
D.外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
【正確答案】:D
第97題
以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述,正確的是( )。
A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓,其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估
B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度
C.應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
D.以上都正確
【正確答案】:D
第98題
如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感,那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)( )。
A.將短期借款與短期貸款匹配
B.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡
C.將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配
D.將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配
【正確答案】:B
第99題
( )必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A.監(jiān)事會(huì)
B.高級(jí)管理層
C.股東大會(huì)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
【正確答案】:B
[解析] 高級(jí)管理層必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
第100題
下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法,不正確的是( )。
A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種
B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)
C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】:B
- 2025年上半年銀行從業(yè)資格報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間4月21日至5月29日 每科次人民幣61元
- 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì):2025年上半年銀行業(yè)專業(yè)人員初級(jí)和中級(jí)職業(yè)資格考試報(bào)名公告
- 2025上半年銀行從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì):3月中旬
- 西藏2025上半年銀行從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì):3月中旬
- 2025上半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間:6月14日-15日(初中級(jí))
- 2025下半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間:10月25日-26日(初中級(jí))
- 查看銀行從業(yè)人員資格全部文檔 >>
- 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì):2024年初級(jí)銀行從業(yè)資格準(zhǔn)考證打
- 2025上半年銀行從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì):3月中
- 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì):2024下半年銀行從業(yè)資格成績(jī)查詢
- 2025上半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間:6月14日-1
- 2025上半年北京銀行從業(yè)資格考試時(shí)間:6月14日
- 2025年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試時(shí)間為10月26日-
- 2025上半年四川銀行從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì):3
- 2025上半年廣西銀行從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì):3