中國(guó)精算師短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型復(fù)習(xí)模擬題
　　1.什么是短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型?
　　2.敘述泊松分布的定義及性質(zhì)。
　　3.為什么說(shuō)負(fù)二項(xiàng)分布是?自松分布的一種推廣?
　　4.什么樣類型的分布可作為理賠次數(shù)分布?
　　5.什么樣類型的分布可作為理賠額分布?
　　6.了解E(S)=E(E(s IN))=E(N)E(C)的推導(dǎo)過(guò)程。
　　7.了解Var(S)=E2(C)Var(N)+E(N)·Var(C)的推導(dǎo)過(guò)程。
　　8.了解理賠總額的矩母函數(shù)與理賠次數(shù)和個(gè)別理賠額的矩[1]母函數(shù)之間的關(guān)系。
　　9.寫(xiě)出復(fù)合分布的密度函數(shù)和分布函數(shù)公式。
　　10.什么是復(fù)合泊松分布?矩母函數(shù)是怎樣的?
　　11.若干個(gè)復(fù)合泊松分布隨機(jī)變量和的分布是什么分布?
　　12.在復(fù)合泊松分布模型下，個(gè)別索賠額為正整數(shù)m1，m2， m3，…，mn時(shí)，mi的發(fā)生次數(shù)Ni服從什么分布?
　　13.寫(xiě)出上題中理賠總額的密度函數(shù)。
　　14.在復(fù)合泊松分布的模型下，個(gè)別理賠額在辦理停止損失再保險(xiǎn)時(shí)，再保險(xiǎn)后原保險(xiǎn)人的泊松參數(shù)有什么變化?個(gè)別理賠額有什么變化?
　　15.在復(fù)合泊松分布的模型下，在什么情況下，理賠總額可用正態(tài)分布近似?在復(fù)合負(fù)二項(xiàng)分布的條件下的情況又怎樣?
　　16.什么是平移伽馬分布?如何用平移伽馬分布來(lái)近似復(fù)合泊松分布?
　　17.在每個(gè)保險(xiǎn)標(biāo)的只發(fā)生一次的情況下，個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型與聚合風(fēng)險(xiǎn)模型有什么關(guān)系?