以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)

1.如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C

A.0.01

B.0.012

C.0.018

D.0.03

2以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：D

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是

3.絕對(duì)信用價(jià)差是指：B

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對(duì)

4.在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的?C

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D.以上都不對(duì)

5.我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結(jié)合的分析法

D.以上都不對(duì)

6.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

A.3%

B.10%

C.20%

D.50%

7.金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：B

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

8.久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?A

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價(jià)格指數(shù)

9.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：C

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

10.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：C

A.活期存款業(yè)務(wù)

B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款

D.結(jié)算業(yè)務(wù)該條件為11-13題的條件

A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是10%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%；B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。

11.如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資 C

A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

12.雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?A

A.1%

B.2%

C.4%

D.5%

13.如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A

A.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%

B.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%

C.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%

D.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%

14.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：C

A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.以上都不對(duì)

15.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：D

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

D.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

16.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?A

A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

B.持有待售的投資

C.持有到期的投資

D.貸款和應(yīng)收款

17如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C

A.700萬(wàn)美元

B.500萬(wàn)美元

C.1000萬(wàn)美元

D.300萬(wàn)美元

18.以下關(guān)于久期的論述正確的是：A

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

19.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D

A.頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤

B.多戶頭支票欺詐

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

20.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是：B

A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代

B.合規(guī)問(wèn)題

C.員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)

D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善21.風(fēng)險(xiǎn)是指(　)

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來(lái)結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

22.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索的說(shuō)法，不正確的是(　)

A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類

B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識(shí)/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)

23.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為10%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然下降1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格(　)

A.上漲1.84元

B.下跌1.84元

C.上漲2.O2元

D.下跌2.O2元

24.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為(　)

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

25.下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　)

A.恐怖襲擊

B.監(jiān)管規(guī)定

C.聲譽(yù)受損

D.黑客攻擊

26.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是(　)

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

27.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的念融合約

B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

28.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是(　)

A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

29.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、(　)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

30.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括(　)

A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)