3086 投資學(xué) 博士入學(xué)考試大綱(2016版)
　　一、考試組成
　　本課程考試由兩部分組成：投資學(xué)理論與實(shí)踐(80分)、專業(yè)英語(20分)，總分100分。
　　“投資學(xué)理論與實(shí)踐”的考試題型(可能包括但不一定在考試中全部出現(xiàn))：名詞解釋、計(jì)算題、論述題、投資案例分析。
　　“專業(yè)英語”的考試題型：英譯漢、漢譯英。
　　二、“投資學(xué)理論與實(shí)踐”的考試大綱
　　(一) 金融市場與金融工具
　　1. 金融市場的構(gòu)成
　　2. 金融市場的功能
　　3. 主要金融工具
　　(二) 資產(chǎn)配置與組合選擇
　　1. 風(fēng)險(xiǎn)與收益的測度
　　2. 資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
　　3. 風(fēng)險(xiǎn)厭惡與效用函數(shù)
　　4. 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資本配置
　　5. 馬科維茨的資產(chǎn)組合選擇模型
　　(三) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　　1. 資本資產(chǎn)定價(jià)模型概述
　　2. 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展形式
　　3. 流動(dòng)性與資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　　4. 投資組合分散化
　　(四) 指數(shù)模型與多因素模型
　　1. 指數(shù)模型的假定與基本形式
　　2. 指數(shù)模型在投資組合管理中的實(shí)際應(yīng)用
　　3. 單指數(shù)模型的估計(jì)
　　4. 多因素模型
　　(五) 套利定價(jià)理論
　　1. 套利定價(jià)理論概述
　　2. 單因素套利定價(jià)理論
　　3. 多因素套利定價(jià)理論
　　4. 套利定價(jià)理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型的比較
　　(六) 債券與股票估值
　　1. 債券的基本要素及特征
　　2. 債券定價(jià)及收益率計(jì)算
　　3. 利率的期限結(jié)構(gòu)
　　4. 債券資產(chǎn)組合管理
　　5. 股票估值模型
　　(七) 金融衍生市場投資分析
　　1. 遠(yuǎn)期合約基本概念及交易機(jī)制
　　2. 期貨合約基本概念及交易機(jī)制
　　3. 期權(quán)合約交易策略
　　4. 看跌-看漲期權(quán)平價(jià)關(guān)系
　　5. 期權(quán)定價(jià)
　　(八) 財(cái)務(wù)報(bào)表分析
　　1. 主要的財(cái)務(wù)報(bào)表
　　2. 利潤分析
　　3. 盈利能力分析
　　4. 比率分析
　　三、“專業(yè)英語”的考試大綱
　　考試形式為英譯中和中譯英，語料來自金融市場與投資學(xué)國際主流期刊的英文摘要，包括但不限于：Journal of Finance, Journal of Financial Economics , Journal of Financial Markets , Review of Financial Studies , American Economic Review。