求FY(x)的表達式。
A.
B.
C.
D.
E.
2.下列關于矩母函數(shù)的討論哪一項是錯誤的?
A.記X的k階原點矩為 ，則有
B.設隨機變量Xl，X2，…，Xn的矩母函數(shù)分別為 則隨機變量S=X1+X2+…+Xn的矩母函數(shù)為
C.若Y=aX+b，a，b為常數(shù)，則隨機變量Y的矩母函數(shù)為
D.在矩母函數(shù)的定義域|t|
E.在|t|
3.對于離散型分布：
問其分布的熵為多少?
A.0 B.1 C.-1.2 D.1.2 E.-1
4.下列關于純保費法與損失率法的特點敘述不正確的是哪一項?
A.純保費法需要嚴格定義的、一致的風險單位;
B.損失率法不能用于新業(yè)務的費率厘訂;
C.當均衡保費難以計算時，損失率法更為適用;
D.純保費法不需要當前費率;
E.損失率法須產(chǎn)生指示費率變化。
5.已知下表：
試計算指示費率整體水平變動。
A.0.08 B.0.09 C.0.10 D.0.11 E.0.12
6.設某險種索賠額為常數(shù)，試在正態(tài)假設下計算信度因子為 的期望索賠次數(shù)，設P=0.90，k=0.05。
A.250 B.260 C.270 D.280 E.290
7.某一年期財產(chǎn)險，該險種在季度內保費收入是均勻的，保費收入如下：
問在年末按季應提取未到期責任準備金為多少萬元?
A.820 B.825 C.830 D.835 E.840
8.設表中的理賠記錄用韋伯分布來擬合，試用其0.2和0.7分位點估計參數(shù) ，韋伯分布的分布函數(shù)為
A.1.3l B.1.32 C.1.33 D.1.34 E.1.35
9.某公司的溢額再保險合同中，每一風險單位自留額為20萬元，溢額分保限額為5根線，假設風險單位A的保險金額為150萬元，當他遭受120萬元損失時，溢額再保險接受人應理賠多少萬元?
A.0 B.60 C.80 D.100 E.120
10.下面關于停止損失再保險的說法，哪一項是不正確的?
A.停止損失再保險使原保險人期望效用達到
B.使分保后的調節(jié)系數(shù)直達到
C.對于單次事故為理賠基礎的停止損失再保險，即為超額賠款再保險
D.停止損失再保險為非比例再保險
E.停止損失再保險中ρP越大，自留風險越小 11.根據(jù)下表中的信息計算目標損失率丁，假定利潤因子為5%。
A.0.59 B.0.61 C.0.63 D.0.65 E.0.67
12.已知各支付年的未決賠款如下表所示：
假設年利率為5%，并假設各支付年的支付日期為7月1日，求1998年末的未決賠款準備金的折現(xiàn)現(xiàn)值。
A.1 950 B.1 960 C.1 970 D.1 980 E.1 990
13.已知發(fā)生年1990年的索賠支付額和準備金情況如下表所示：
試計算發(fā)生年1990年，進展年3：4的準備金支付率(PO)與賠案準備金進展率(CED)，并說明其年初的準備金是否充足。
A.PO=l，CED=2.231，充足
B.PO=0.867，CED=1.077，不充足
C.PO=1.077，CED=2.231，不充足
D.PO=2.231，CED=0.867，不充足
E.PO=2.231，CED=1，充足
14.已知已報告索賠的賠付額比率進展如下：
試計算第二年的IBNR系數(shù)。
A.0.042 B.0.044 C.0.046 D.0.048 E.0.050
15.評估損失分布的貝葉斯方法是一種主觀方法，其主觀性的主要表現(xiàn)有幾個?
A.1個 B.2個 C.3個D.4個
E.以上都不對
16.以下關于各種分布函數(shù)的論述，哪一項是不正確的?
A.
B.若X1～N(0，1)， 且Xl，X2相互獨立，則
C.若 ，則
D.若 ，則
E.若 ，則
17.未決賠款準備金包括下述選項中的哪一項?
A.未經(jīng)保費
B.未經(jīng)風險
C.IBNR索賠案件的賠付額
D.退休金
E.長期負債償付
18.對某份溢額再保險合同，每一風險單位自留額為20萬元，溢額分保限額為3根線，假設風險單位A的保險金額為120萬元，當他遭受80萬元損失時，溢額再保險接受人應攤賠多少萬元?
A.36 B.48 C.60 D.72
E.以上都不對
19.設T為一定時期總損失T=X1+X2+…+XN，其中N為索賠次數(shù)，Xi為第i次索賠的金額，并設Xi (i=1，…，N)互相獨立同分布，且各Xi與N相互獨立，那么下面公式錯誤的是哪一項?
20.獲利隨機變量分布的數(shù)理統(tǒng)計方法不包括下列選項中的哪一項?
A.分位點法 B.極大似然法
C.直方圖法 D.相對似然法
E.以上方法全是數(shù)理統(tǒng)計法 21.在用貝葉斯方法估計損失分布中，其主觀性表現(xiàn)在何處?
A.選擇先驗分布 B.確定似然函數(shù)
C.確定參數(shù)θ的經(jīng)驗分布 D.選擇損失函數(shù)
E.估計參數(shù)
22.下列關于再保險的說法，哪幾項是正確的?
A。成數(shù)再保險不能降低風險變量的方差
B.溢額再保險屬于非比例再保險
C.“收益-最小方差原理”是指在獲得收益的條件下使得方差最小的方法
D.二階矩估計法可以用來計算相對自留額
E.各類風險單位同質性較高，可以忽略彼此的差異，不需要對各類風險單位分別計算時，可以采用絕對自留額法
23.以下對未知參數(shù)的貝葉斯估計中，分別選擇二次損失函數(shù)、絕對誤差函數(shù)、0-1誤差函數(shù)，得到結果相同的有哪幾項?
A.總體服從 ，未知參數(shù)p的先驗分布為 ，求未知參數(shù)的貝葉斯估計
B.總體服從對數(shù)正態(tài) ，未知參數(shù)μ的先驗分布為U(0，1)，求未知參數(shù)μ的貝葉斯估計
C.總體服從Exp(λ)，未知參數(shù)λ的先驗分布為U(0，∞)，求未知參數(shù)μ的貝葉斯估計
D.總體服從Exp(λ)，未知參數(shù)λ的先驗分布為 ，求未知參數(shù)λ的貝葉斯估計
E.總體服從 ，未知參數(shù)λ的先驗分布為 ，求未知參數(shù)λ的貝葉斯估計
24.確定連續(xù)狀態(tài)的先驗分布密度的方法有哪幾項?
A.匹配法 B.熵法 C.分位點法
D.相對似然法 E.直方圖法
25.關于無賠額優(yōu)付模型(NCD)的說法，下列哪幾項是正確的?
A.NCD制度有助于減少組別中的風險非均勻性
B.可避免小額賠款發(fā)生
C.避免心理風險
D.實行了NCD后最終導致高折扣組別的保單比重增加
E.若給出轉移矩陣 ，其中0
26.下面哪些選項不屬于未到期責任準備金?
A.可報告至保險人的索賠案件的賠付額
B.IBNR索賠案件的賠付額
C.未經(jīng)保費或未經(jīng)風險
D.對于承保風險發(fā)生巨災損失或大幅非正常波動引起的索賠案件的賠付額
E.其他支付項目，如退休金等
27.下列說法哪幾項是正確的?
A.八分法可用于計提未到期責任準備金
B.逐案估計法對于賠案發(fā)生與賠付間延遲時間較短的險種較為適用
C.PPCI法只要考慮兩方面的因素，即各發(fā)生年的索賠發(fā)生次數(shù)，以及發(fā)生索賠的平均索賠額
D.PPCF與PPCI方法的主要差別在于PPCF方法還要計算適當?shù)馁r款支付率
E.準備金進展法需要兩個假定，即CED比率和PO比率
28.自留額的確定受到多方面的影響，下面說法哪幾項是正確的?
A.公司資本越多，其自留風險也就越多
B.保險費率的制定會影響自留額
C.公司經(jīng)營者的風險態(tài)度也會影響自留額
D.承保標的的風險狀況也會影響自留額
E.從根本上講，自留額的確定要以經(jīng)營的穩(wěn)定性或風險的控制為前提
29.關于費率厘訂方法的敘述，下列哪幾項是正確的?
A.計算純保費時沒有必要將索賠頻率與平均索賠額分開來考慮
B.純保費法需要嚴格定義的、一致的風險單位
C.對每張保單都用當前費率重新計算是計算均衡保費的方法
D.平行四邊形法假設風險單位在經(jīng)驗期內均勻分布
E.沖銷之所以存在的原因是由于指示級別相對數(shù)會產(chǎn)生一個不同于在當前費率下得到的平均級別相對數(shù)
30.關于信度理論的論述，下列哪幾項是正確的?
A.部分信度的平方根法則 只有在正態(tài)近似下成立
B.在經(jīng)驗估費法中，不同規(guī)模的風險的信度公式為Z= ，其中P為期望損失
C.在平方損失函數(shù)條件下，用貝葉斯方法得到的信度因子Z的估計，與最小平方信度是一致的
D.假設先驗數(shù)據(jù)為8，最近觀察值為10，信度因子為0.6，那么所求的可信度估計值為9.2
E.在有限波動信度中，設C的估計量為 ，那么就是要使得 ，這里k，α都是很小的正數(shù)
