A.風(fēng)險(xiǎn)就是自然狀態(tài)的不確定性
B.風(fēng)險(xiǎn)是由人的主觀行為造成的
C.風(fēng)險(xiǎn)就是地震、車禍等不確定事件的發(fā)生
D.風(fēng)險(xiǎn)就是給人們造成損失或傷害的危險(xiǎn)
E.風(fēng)險(xiǎn)與三個因素直接有關(guān)，那就是自然狀態(tài)的不確定性、人的主觀行為及二者結(jié)合所蘊(yùn)涵的潛在后果
2.以下說法哪一項(xiàng)是正確的?
A.保險(xiǎn)公司的投資是沒有風(fēng)險(xiǎn)的
B.保費(fèi)的計(jì)算也通常是十分準(zhǔn)確的，沒有風(fēng)險(xiǎn)可言
C.賠付額的評估也無風(fēng)險(xiǎn)可言
D.再保險(xiǎn)也沒有風(fēng)險(xiǎn)
E.保險(xiǎn)公司管理人員的貪污會形成保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)
3.關(guān)于矩母函數(shù)的陳述，下列哪一項(xiàng)是正確的?
A.任何隨機(jī)變量都存在矩母函數(shù)
B.矩母函數(shù)就是特征函數(shù)
C.如果x的矩母函數(shù)為 ，那么 為常數(shù))的矩母函數(shù)為：
D.如果X的矩母函數(shù)是 ，那么X的方差為：
E.X的矩母函數(shù)的定義是：
5.有關(guān)韋伯分布的陳述，下列哪一項(xiàng)是正確的?
A.韋伯分布的分布函數(shù)為：
B.指數(shù)分布函數(shù)是其的推廣
C.參數(shù)為c=1，r=1的韋伯分布的數(shù)學(xué)期望為2
D.韋伯分布常用于模擬人的壽命分布
E.韋伯分布是對稱分布
5.設(shè)某保險(xiǎn)組合中個別保單的理賠次數(shù)隨機(jī)變量N服從泊松分布，記作N～P(λ)，但每張保單的情況是不一樣的，泊松參數(shù)A是一個隨機(jī)變量，其分布的密度函數(shù)為： 試求P(N=2)的表達(dá)式。
6.已知某保險(xiǎn)人預(yù)測下一保險(xiǎn)年度索賠額隨機(jī)變量X服從對數(shù)正態(tài)分布，平均理賠額為5000元，標(biāo)準(zhǔn)差為7 500元，該保險(xiǎn)人辦理了再保險(xiǎn)，再保險(xiǎn)人只賠付2 500元以上的部分，求再保險(xiǎn)人發(fā)生理賠的概率。
A. B. C.
D. E.
7.關(guān)于產(chǎn)生均勻分布隨機(jī)數(shù)的方法的陳述，下列哪一項(xiàng)是不正確的?
A.可用檢表法
B.可用放射性物質(zhì)為隨機(jī)源的放射隨機(jī)數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生均勻分布的隨機(jī)數(shù)
C.可用平方取中法
D.可用Box—Muller方法
E.可用一階線性同余法
8.在費(fèi)率厘訂的方法中，關(guān)于純保費(fèi)法的敘述，下列哪一項(xiàng)是正確的?
A.純保費(fèi)法得到指示費(fèi)率的變化量
B.純保費(fèi)法需要嚴(yán)格定義的、一致的風(fēng)險(xiǎn)單位
C.純保費(fèi)法用均衡保費(fèi)
D.純保費(fèi)法需要當(dāng)前費(fèi)率
E.純保費(fèi)法的公式是： 其中，P是每風(fēng)險(xiǎn)單位的費(fèi)率，V是可變費(fèi)用因子，Q是利潤因子，F(xiàn)是每風(fēng)險(xiǎn)單位的固定費(fèi)用
9.已知：傭金與承保保費(fèi)的比率為0.12;稅收與承保保費(fèi)的比率為0.02;執(zhí)照費(fèi)用與承保保費(fèi)的比率為0.0051.其他承保費(fèi)用與承保保費(fèi)的比率為0.06;一般管理費(fèi)與已經(jīng)保費(fèi)的比率為0.08;利潤因子為5%;與保費(fèi)不直接相關(guān)的費(fèi)用與損失之比為0.07。求目標(biāo)損失率。
A.0.52 B.0.52 C.0.38 D.0.62 E.0.28
10.已知已確定整體費(fèi)率應(yīng)上升10.15%，當(dāng)前費(fèi)率基礎(chǔ)上的均衡已經(jīng)保費(fèi)為3 203萬元，由基礎(chǔ)費(fèi)率與級別相對數(shù)得到的均衡已經(jīng)保費(fèi)為3 288萬元，計(jì)算沖銷因子。
A.1.05 B.1.07 C.1.08 D.1.09 E.1.06 11.能夠描述索賠次數(shù)分布的概率分布有以下哪幾項(xiàng)?
A.泊松分布，參數(shù)為0.2
B.泊松分布，參數(shù)為2
C.負(fù)二項(xiàng)分布，r=2，P=0.6
D.貝塔分布
E.幾何分布
12.設(shè)x服從參數(shù)和為(m，P)的二項(xiàng)分布， 是來自其的一個樣本，參數(shù)P為一隨機(jī)變量，且P服從參數(shù)為(a，b)的貝塔分布，則P的后驗(yàn)分布是下列哪幾項(xiàng)?
A.貝塔分布
B.貝塔分布，參數(shù)(n，6)
c.貝塔分布，參數(shù)為
D.泊松分布
E.負(fù)二項(xiàng)分布
13.以下陳述中，哪幾項(xiàng)是關(guān)于再保險(xiǎn)理由的陳述?
A.分散風(fēng)險(xiǎn)
B.原保險(xiǎn)人由于再保險(xiǎn)可以提高在客戶中的信用
C.擴(kuò)大了原保險(xiǎn)人的承保能力
D.增加了原保險(xiǎn)人的資金使用量，優(yōu)化了資源配置
E.法律規(guī)定不得不辦理再保險(xiǎn)
14.產(chǎn)生正態(tài)隨機(jī)數(shù)的方法有哪幾項(xiàng)?
A.反函數(shù)法 B.Box—Muller方法
C.極方法 D.物理方法
E.分?jǐn)?shù)乘積法
15.關(guān)于損失函數(shù)與貝葉斯估計(jì)的關(guān)系，以下陳述哪幾項(xiàng)是正確的?
A.二次損失函數(shù)下，后驗(yàn)分布的中位數(shù)是所求的貝葉斯估計(jì)
B.絕對誤差損失函數(shù)下，后驗(yàn)分布的均值是所求的貝葉斯估計(jì)
C.在0—1誤差函數(shù)下，后驗(yàn)分布的眾數(shù)是所求的貝葉斯估計(jì)
D.最小平方信度估計(jì)是平方損失函數(shù)下的貝葉斯估計(jì)
E.以上答案都不正確
16.有關(guān)精算的幾個基本問題的陳述，下列哪幾項(xiàng)是正確的?
A.費(fèi)率的厘訂
B.準(zhǔn)備金及其評估
C.再保險(xiǎn)及自留額的確定
D.加強(qiáng)公司的內(nèi)部控制與管理
E.資產(chǎn)負(fù)債配比與償付能力
17.原保險(xiǎn)人與再保險(xiǎn)人簽訂超賠分保合同，再保險(xiǎn)人承擔(dān)超過50萬元的部分，限額為30萬元，現(xiàn)在發(fā)生賠案，賠款80萬元，再保險(xiǎn)人R應(yīng)支付的賠款為多少萬元?
A.30 B.50 C.60 D.80 E.10
18.已知在1998年發(fā)生的賠案在各進(jìn)展年的已報(bào)告索賠的賠案準(zhǔn)備金為：
單位：千元
并且保險(xiǎn)人還知道在1998年發(fā)生的賠案在各進(jìn)展年的索賠支付額為：
試分別計(jì)算在進(jìn)展年2的PO比率與CED比率。
A.0.688，1.55 B.0.788，1.55
C.1.55，0.788 D.1.55，0.688
E.1.55.0.888
19.關(guān)于未決賠款準(zhǔn)備金的陳述，下列哪幾項(xiàng)是正確的?
A.在經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)容量不足時，可采用修正IBNR法
B.修正IBNR法與信度理論具有相通之處，修正IBNR法可認(rèn)為是對不穩(wěn)定的早期損失進(jìn)展經(jīng)驗(yàn)的光滑修正或修勻
C.PPCF法要估計(jì)各進(jìn)展年的期望結(jié)案索賠數(shù)
D.PPCI法要用到各發(fā)生年的索賠發(fā)生次數(shù)與發(fā)生索賠的平均索賠額
E.鏈梯法假設(shè)對索賠支付的規(guī)律在過去和未來都是一致的
20.用貝葉斯評估損失分布具有主觀性，其主觀性主要表現(xiàn)在下列哪幾項(xiàng)?
A.選擇先驗(yàn)分布 B.抽樣方式
C.選擇損失函數(shù) D.確定樣本容量
E.確定抽樣類型
