一、單項選擇題
1.A銀行2008年因?qū)嵭腥蚧瘧?zhàn)略，斥資5億元進(jìn)入美國信貸市場，2009年3月18日，美聯(lián)儲宣布增購抵押債券、機(jī)構(gòu)債券與長期國債，導(dǎo)致美元大幅貶值，如按新匯率換算，A銀行投資美國資產(chǎn)縮水到4.8億元，A銀行所遭遇的風(fēng)險屬于( )。
A.利率風(fēng)險 B.匯率風(fēng)險 C.社會風(fēng)險 D.清算風(fēng)險
2.2009年，PRS集團(tuán)發(fā)布了年度風(fēng)險評估指南(1CRG)，其中某國的得分為86分，則該國的國家風(fēng)險( )。
A.非常高，無法投資 B.中等偏高C.中等 D.非常低
50分之間，代表風(fēng)險非常高;若在85—100分則代表風(fēng)險非常低。
3.信貸經(jīng)營中，對區(qū)域風(fēng)險影響、最直接的因素為( )。
A.區(qū)域自然條件 B.區(qū)域市場化程度與法制框架
C.區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) D.區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平
4.下列關(guān)于衡量區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量的內(nèi)部指標(biāo)，說法正確的是( )�！ .利息實收率主要用于衡量目標(biāo)區(qū)域盈利能力
B.信貸余額擴(kuò)張系數(shù)過大或過小都可能導(dǎo)致信貸風(fēng)險上升
C.不良率變幅大于1B寸，表明區(qū)域風(fēng)險下降;小于1時，表明區(qū)域風(fēng)險上升
D.信貸資產(chǎn)相對不良率為正時，說明目標(biāo)區(qū)域信貸風(fēng)險高于銀行一般水平1時，表明區(qū)域風(fēng)險高于銀行一般水平。
5.某銀行現(xiàn)有一筆貸款需要發(fā)放，目前有四個行業(yè)可以選擇：市場上只有一家廠商的A行業(yè);市場上有許多廠商生產(chǎn)和銷售有差別同種產(chǎn)品的B行業(yè);市場上有許多廠商生產(chǎn)和銷售無差異同質(zhì)商品的C行業(yè);市場只有三家廠商的D行業(yè);則銀行應(yīng)當(dāng)選擇( )。
A.A行業(yè) B.B行業(yè) C.C行業(yè) D.D行業(yè)
6.根據(jù)波特五力模型，一個行業(yè)的( )時，該行業(yè)風(fēng)險較小。
A.進(jìn)入壁壘高 B.替代品威脅大
C.買賣方議價能力強 D.現(xiàn)有競爭者的競爭能力強
7.2009年，美國的B銀行有資產(chǎn)2000萬美元，負(fù)債5000萬美元，均為浮動利率型，后因市場利率上升3個百分點，導(dǎo)致該銀行資產(chǎn)收益增加60萬美元(3%×2000)、負(fù)債支付增加150萬美元(3%×5000)，從而銀行利潤減少了90萬美元(60—150)，此時B銀行遭遇的是()，屬于()__。( )
A.匯率風(fēng)險;國別風(fēng)險 B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險;區(qū)域風(fēng)險
C.利率風(fēng)險：國別風(fēng)險 D.清算風(fēng)險;市場風(fēng)險
8.A銀行2007年以購買國債的方式向冰島政府貸款1000萬歐元，2年后到期。到2009年，冰島在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)中面臨“國家破產(chǎn)”，無法按時歸還A銀行本息，此種風(fēng)險屬于( )。
A.清算風(fēng)險 B.利率風(fēng)險 C.流動性風(fēng)險 D.主權(quán)風(fēng)險
9.銀行在進(jìn)行跨國貸款風(fēng)險管理之前，一個關(guān)鍵的問題是( )。
A.對國別風(fēng)險進(jìn)行細(xì)分B.對國別風(fēng)險每個子風(fēng)險進(jìn)行明確
C.深入細(xì)致的研究每一種風(fēng)險
D.根據(jù)銀行自身國際貸款的規(guī)模和特征度量國別風(fēng)險敞口
10.一般來說，某區(qū)域的市場化程度越()，區(qū)域風(fēng)險越低;信貸平均損失比率越()，區(qū)域風(fēng)險越低。( )
A.高;高 B.高;低 C.低;高 D.低;低
11.下列關(guān)于區(qū)域市場化程度和法制框架對信貸風(fēng)險的影響，說法正確的是( )。
A.市場的成熟完善與否，間接影響到區(qū)域發(fā)展的快慢
B.通常情況下，市場化程度越高，區(qū)域風(fēng)險越高
C.不同區(qū)域的法律制度體系完善程度不同，但其對區(qū)域風(fēng)險的影響大同小異
D.法律制度框架完善的區(qū)域，貸款回收能得到有效保障，區(qū)域風(fēng)險相對較低
12.下列關(guān)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策對信貸風(fēng)險的影響，說法正確的是( )。
A.通常國家重點支持地區(qū)的信貸風(fēng)險相對較低
B.國家重點發(fā)展區(qū)域之外的地區(qū)，銀行貸款風(fēng)險較高
C.在評價區(qū)域政策時，應(yīng)充分重點吸收學(xué)者專家意見
D.在評價區(qū)域政策時，要把握銀行戰(zhàn)略導(dǎo)向，有計劃而為
13.銀行信貸專員小王在運用相關(guān)指標(biāo)對B區(qū)域風(fēng)險狀況進(jìn)行分析時，發(fā)現(xiàn)該銀行的信貸資產(chǎn)相對不良率小于1、不良率變幅為負(fù)、貸款實際收益率較高，如果小王僅以以上信息判斷，該區(qū)域風(fēng)險( )。
A.較大，不適合發(fā)展信貸業(yè)務(wù)B.較小，可發(fā)展信貸業(yè)務(wù)
C.根據(jù)前兩項指標(biāo)判斷，信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差，導(dǎo)致區(qū)域風(fēng)險較大;以第三項判斷，盈利性較高，區(qū)域風(fēng)險較小
D.根據(jù)前一項指標(biāo)判斷，信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差，區(qū)域風(fēng)險較大;以第二、三項判斷，信貸區(qū)域風(fēng)險較小
14.下列關(guān)于行業(yè)風(fēng)險分析的說法，正確的是( )。
A. 目的在于識別同一行業(yè)所有企業(yè)面臨的某方面風(fēng)險，并評估風(fēng)險對行業(yè)未來信用度的影響
B.銀行可根據(jù)各行業(yè)風(fēng)險特點，給予不同的信貸政策
C.行業(yè)風(fēng)險評估的方法有兩種，波特五力模型與行業(yè)風(fēng)險分析框架
D.波特五力模型與行業(yè)風(fēng)險分析框架中各因素是按重要程度先后排列的
15.下列關(guān)于行業(yè)風(fēng)險分析框架中成本結(jié)構(gòu)的說法，正確的是
A.指某一行業(yè)內(nèi)長期成本與短期成本的比例
B.企業(yè)固定成本主要指原材料、廣告費用等
C.經(jīng)營杠桿較低行業(yè)成功的關(guān)鍵在于保持較高的銷售量和維持市場占有率
D.行業(yè)的經(jīng)營杠桿越高，行業(yè)風(fēng)險(信用風(fēng)險)越高
16.在經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)過頂峰后，企業(yè)出現(xiàn)突如其來的銷售增長下滑，這時( )。
A.企業(yè)需要增加存貨來增加資產(chǎn)持有
B.即使出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退，企業(yè)的信用度也不會下滑
C.離最終的經(jīng)濟(jì)停滯甚至經(jīng)濟(jì)下滑還有很長一段時間
D.信貸人員應(yīng)等到經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)負(fù)增長時再開始應(yīng)對信貸風(fēng)險
17.下列選項中，不屬于度量銀行風(fēng)險內(nèi)控管理水平指標(biāo)是( )。
A.信貸資產(chǎn)質(zhì)量 B.安全性 C.盈利性 D.流動性
18.下列各項中，反映區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量的指標(biāo)是( )。
A.信貸平均損失比率B.流動比率C.存量存貸比率D.增量存貸比率
19.在行業(yè)發(fā)展的四階段模型中， “行業(yè)動蕩期”一般會出現(xiàn)在( )。
A.啟動階段 B.成長階段C.成熟階段 D.衰退階段
20.關(guān)于波特五力模型中購買者討價還價能力的正確表述是( )。
A.供應(yīng)方能夠?qū)嵭星跋驊?zhàn)略整合時，購買者的討價還價的能力較強
B.購買者能夠?qū)嵭泻笙驊?zhàn)略整合時，購買者的討價還價的能力較強
C.供應(yīng)方所提供的產(chǎn)品占購買者產(chǎn)品總成本的較大比例時，購買者的討價還價的能力較強
D.購買者的總數(shù)較多且單個購買者的購買量較小時，購買者的討價還價的能力較強
21.一般來說，新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展期收益()，風(fēng)險()。
A.低，小B.低，大C.高，大D.高，小
22.一個行業(yè)的進(jìn)入壁壘越高，則該行業(yè)的自我保護(hù)越()，該行業(yè)的內(nèi)部競爭越()。
A.強，強B.強，弱C.弱，強D.弱，弱
23.處于成熟期的行業(yè)，價格競爭()，新產(chǎn)品的出現(xiàn)速度非常()。
A.很激烈，快B.很激烈，慢C.不激烈，快D.不激烈，慢
24.()是指某一行業(yè)內(nèi)企業(yè)的固定成本和可變成本之間的比例。
A.財務(wù)報表結(jié)構(gòu)B.成本結(jié)構(gòu)C.經(jīng)營杠桿D.盈虧平衡點
25.在經(jīng)濟(jì)周期經(jīng)過頂峰后，企業(yè)出現(xiàn)突如其來的銷售增長下滑，這時()。
A.經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入嚴(yán)重衰退階段B.信貸人員應(yīng)等到經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)負(fù)增長時再開始應(yīng)對信貸風(fēng)險C.企業(yè)需要增加存貨來增加資產(chǎn)持有
D.即使經(jīng)濟(jì)衰退的幅度較小，企業(yè)的信用度也會大幅下滑
二、多選題
1.在計算國別風(fēng)險時，一般都采用風(fēng)險因素加權(quán)打分方法，其缺點包括( )。
A.無法量化風(fēng)險 B.計算過程過于簡單 C.受主觀影響比較大
D.評價結(jié)果可能不一致 E.可將不同國別風(fēng)險進(jìn)行比較
2.下列會影響行業(yè)風(fēng)險的情形有( )。[2009年6月真題]
A.新興行業(yè)處于發(fā)展期B.經(jīng)濟(jì)周期正處于衰退時期
C.某些行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
D.國家出臺一些影響行業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策
E.行業(yè)內(nèi)企業(yè)間競爭較弱，形成自然壟斷局面
3.面對行業(yè)的周期性時，信貸人員應(yīng)當(dāng)( )。[2009年6月真題]
A.預(yù)測今后幾年的經(jīng)濟(jì)趨勢B.只考慮本國的經(jīng)濟(jì)周期因素即可
C.使用企業(yè)經(jīng)營時期的財務(wù)信息進(jìn)行評估
D.對行業(yè)的銷售額、利潤和現(xiàn)金流量進(jìn)行量化分析
E.充分了解行業(yè)周期性以合理規(guī)劃出短期貸款和長期貸款
4.下列有關(guān)制作行業(yè)風(fēng)險評估工作表需注意的事項，說法正確的有
A.確定行業(yè)定義時，應(yīng)盡可能明確行業(yè)性質(zhì)
B.當(dāng)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)涉及多個行業(yè)時，應(yīng)盡量使用一份評估工作表來評估
C.當(dāng)不同的評估人員對風(fēng)險評級有不同意見時，相互應(yīng)當(dāng)討論，最終要給出精確風(fēng)險級別
D.當(dāng)評估人員無法精確判斷風(fēng)險級別時，可表決決定，最后只能標(biāo)記一個級別
E..確定行業(yè)整體風(fēng)險時，不能將七項風(fēng)險簡單平均，要對七個風(fēng)險因素作出綜合評價
5.分析一個特定區(qū)域的風(fēng)險，關(guān)鍵是要判斷( )。
A.信貸資金安全的影響因素B.最恰當(dāng)?shù)男刨J結(jié)構(gòu)
C.風(fēng)險成本收益能否匹配D.區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平E.區(qū)域發(fā)展速度
6.銀行可從( )方面對區(qū)域政府信用進(jìn)行分析。
A.政府以往信用記錄B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策合理性
C.政府收入結(jié)構(gòu)與支出結(jié)構(gòu)的變動趨勢
D.政府法制化程度E.政府市場化水平
7.行業(yè)風(fēng)險的產(chǎn)生主要受( )的影響。
A.經(jīng)濟(jì)周期 B.產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期與組織結(jié)構(gòu) C.地區(qū)生產(chǎn)力布局
D.國家政策 E.上下游產(chǎn)業(yè)鏈
8.產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)中對行業(yè)風(fēng)險的影響主要包括( )。
A.生產(chǎn)力布局 B.產(chǎn)業(yè)鏈布局 C.行業(yè)市場集中度
D.行業(yè)壁壘程度 E..企業(yè)壽命布局
9.根據(jù)波特五力模型，下列因素中可影響一個行業(yè)面臨的潛在風(fēng)險的有( )。
A.行業(yè)成熟度 B.替代品威脅 C.成本結(jié)構(gòu) D.盈利結(jié)構(gòu)E.進(jìn)入壁壘
10.信貸業(yè)務(wù)人員在了解行業(yè)的周期性后，進(jìn)行行業(yè)長短期貸款規(guī)劃時，需要注意的有( )。
A.要識別現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)處于經(jīng)濟(jì)周期中的階段，并預(yù)測今后幾年的經(jīng)濟(jì)趨勢B.要對行業(yè)銷售額、利潤和現(xiàn)金流量進(jìn)行量化分析
C要將國際經(jīng)濟(jì)周期也考慮進(jìn)來
D.找出不同種類周期性行業(yè)的共通性E.全面衡量所有行業(yè)的風(fēng)險
11.處于成長階段的行業(yè)特點包括( )。
A.產(chǎn)品已經(jīng)形成一定的市場需求
B.相應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)問題正在進(jìn)一步解決
C.由于行業(yè)正在發(fā)展，還不能運用經(jīng)濟(jì)規(guī)模學(xué)原理來大規(guī)模生產(chǎn)
D.由于競爭和生產(chǎn)效率的增加，產(chǎn)品價格出現(xiàn)下降
E.已經(jīng)投入了大量的投資來提高產(chǎn)能
12.下列因素中，可能成為進(jìn)入一個行業(yè)壁壘的是( )。
A.專利權(quán)和版權(quán) B.政府政策和管制 C.較高的投資要求
D.較高的市場占有率要求 E..招商引資
13.成長階段的企業(yè)( )。
A.成功率 B.信貸風(fēng)險較大 C.擁有的機(jī)會
D.代表著的風(fēng)險 E..產(chǎn)品已實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化并被大眾所接受
14.關(guān)于行業(yè)發(fā)展的四階段模型中啟動階段的說法正確的有( )。
A.對銀行吸引力小 B.企業(yè)償債能力較弱 C.成功后企業(yè)可獲得高收益 D.收益回報不成比例 E.本階段末期會出現(xiàn)“行業(yè)動蕩期”
15.對貸款環(huán)境的區(qū)域風(fēng)險進(jìn)行評估時，考慮的內(nèi)容包括( )。
A.區(qū)域自然條件B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)C.區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平
D.區(qū)域市場化程度和法制框架分析E.銀行自身風(fēng)險內(nèi)控管理水平
1.外部因素：(1)區(qū)域自然條件分析;(2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析;(3)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平分析;(4)區(qū)域市場化程度和法制框架分析;(5)區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策分析;(6)區(qū)域政府行為和政府信用分析;此外，政府的信用狀況也是影響信貸風(fēng)險的重要因素。2.內(nèi)部因素：銀行自身的風(fēng)險內(nèi)控管理水平對信貸資產(chǎn)質(zhì)量也具有重要影響。風(fēng)險內(nèi)控能力通常會體現(xiàn)在銀行的經(jīng)營指標(biāo)和數(shù)據(jù)上，因此可選取一些重要的內(nèi)部指標(biāo)來進(jìn)行分析。常用內(nèi)部指標(biāo)包括三個方面：信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)、盈利性和流動性。
16.制約行業(yè)的內(nèi)部因素包括()。
A.國民經(jīng)濟(jì)B.生產(chǎn)經(jīng)營管理水平C.現(xiàn)金流量和資金成本
D.產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期E.產(chǎn)業(yè)鏈位置
17.根據(jù)競爭與壟斷關(guān)系的不同，市場通�？煞譃�()等幾種類型。
A.完全競爭 B.壟斷競爭C.競爭壟斷D.寡頭壟斷E.完全壟斷
18.下列關(guān)于新進(jìn)入者進(jìn)入壁壘的說法，正確的有()。
A.競爭性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素：進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對于進(jìn)入者的反應(yīng)情況
B.進(jìn)入障礙主要包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策、不受規(guī)模支配的成本劣勢、自然資源、地理環(huán)境等方面
C.進(jìn)人障礙都可以很容易地通過復(fù)制或仿造來突破
D.預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對進(jìn)入者的反應(yīng)情況主要取決于有關(guān)廠商的財力情況、報復(fù)記錄、固定資產(chǎn)規(guī)模、行業(yè)增長速度等
E.新企業(yè)進(jìn)入一個行業(yè)的可能性大小，取決于進(jìn)入者主觀估計進(jìn)入所能帶來的潛在利益、所需花費的代價與所要承擔(dān)的風(fēng)險這三者的相對大小情況
三、判斷題
1.信貸余額擴(kuò)張系數(shù)側(cè)重考察因區(qū)域信貸投放速度過快而產(chǎn)生擴(kuò)張性風(fēng)險，因此該指標(biāo)越低越好。( )
2.區(qū)域風(fēng)險一般由區(qū)域自然條件、社會條件等導(dǎo)致，因而只需從外部因素分析區(qū)域風(fēng)險即可。( )
3.區(qū)域風(fēng)險分析關(guān)鍵是要判斷影響信貸資金的因素都有哪些、該區(qū)域最適合什么樣的信貸結(jié)構(gòu)、信貸的風(fēng)險成本收益是否匹配等。( )
4.在區(qū)域風(fēng)險分析當(dāng)中，銀行必須重視對區(qū)域政府行為的分析，重視對區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策合理性的判斷。( )
5.行業(yè)風(fēng)險分析框架主要從七個方面來評價一個行業(yè)的潛在風(fēng)險，即行業(yè)規(guī)范度、競爭程度、替代品潛在威脅、盈利結(jié)構(gòu)、行業(yè)周期、行業(yè)進(jìn)入壁壘、行業(yè)退出壁壘。( )
6.在行業(yè)成熟度劃分的四個不同階段，只有在成長期和成熟期銀行有貸款機(jī)會。( )
7.一般來說，處于啟動期與處于衰退期的行業(yè)面臨的風(fēng)險都比較高，但銀行仍可進(jìn)行長期貸款，以獲得高風(fēng)險下的更高收益。( )
8.一般來說，行業(yè)內(nèi)競爭程度在行業(yè)發(fā)展階段后期、在經(jīng)濟(jì)周期達(dá)到高點時，競爭程度較大。( )
9.雖然進(jìn)入壁壘高低是評估行業(yè)風(fēng)險的主要因素，但進(jìn)入壁壘的性質(zhì)和可持續(xù)性也不應(yīng)當(dāng)被忽略。( )
10.行業(yè)風(fēng)險評估表采用的是行業(yè)風(fēng)險分析框架，將所有風(fēng)險分為七類，每類包含低、中、高三個級別。( )
11.產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期指產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的一個由成長到衰退的發(fā)展演變過程，它主要由行業(yè)自身特點所決定。( )
12.低經(jīng)營杠桿企業(yè)一般對銷售量比較敏感，其信用風(fēng)險也相對較高。( )
13.對于高經(jīng)營杠桿企業(yè)，其盈虧平衡點相對較高，企業(yè)盈利所面臨的市場風(fēng)險相對較小，企業(yè)的信貸風(fēng)險相對較低。( )
14.新進(jìn)入者是否進(jìn)入一個行業(yè)取決于他對進(jìn)入行業(yè)花費的成本、收益及潛在收益的主觀評價。( )
15.處于啟動階段的行業(yè)一般是指剛剛形成的行業(yè)，或者是由于科學(xué)技術(shù)、消費者需求、產(chǎn)品成本或者其他方面的變化而使一些產(chǎn)品或者服務(wù)成為潛在的商業(yè)機(jī)會。()
答案解析
一、單選題B/ D/ D/ B/ A/ A/ C/ D/ D/ B/ D/ A/ B/ B/ D/ C/ B/ A/ B/ B/ C/ B/ B/ B/ D/
二、多選題CD/ ABCDE/ ADE/ ACE/ ABC/ AC/ ABCDE/ CD/ BE/ ABC/ ADE/ ADE/ BC/ BCD/ ABCDE/ BCD/ ABDE/ ABDE/
三、判斷題×/ ×/ √/ √/ ×/ ×/ ×/ ×/ √/ ×/ √/ ×/ ×/ √/ √
