1.A銀行2008年因?qū)嵭腥蚧瘧?zhàn)略，斥資5億元進入美國信貸市場，2009年3月18日，美聯(lián)儲宣布增購抵押債券、機構(gòu)債券與長期國債，導(dǎo)致美元大幅貶值，如按新匯率換算，A銀行投資美國資產(chǎn)縮水到4.8億元，A銀行所遭遇的風險屬于( )。
A.利率風險 B.匯率風險 C.社會風險 D.清算風險
2.2009年，PRS集團發(fā)布了年度風險評估指南(1CRG)，其中某國的得分為86分，則該國的國家風險( )。
A.非常高，無法投資 B.中等偏高C.中等 D.非常低
50分之間，代表風險非常高;若在85—100分則代表風險非常低。
3.信貸經(jīng)營中，對區(qū)域風險影響、最直接的因素為( )。
A.區(qū)域自然條件 B.區(qū)域市場化程度與法制框架
C.區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) D.區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平
4.下列關(guān)于衡量區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量的內(nèi)部指標，說法正確的是( )�！ .利息實收率主要用于衡量目標區(qū)域盈利能力
B.信貸余額擴張系數(shù)過大或過小都可能導(dǎo)致信貸風險上升
C.不良率變幅大于1B寸，表明區(qū)域風險下降;小于1時，表明區(qū)域風險上升
D.信貸資產(chǎn)相對不良率為正時，說明目標區(qū)域信貸風險高于銀行一般水平1時，表明區(qū)域風險高于銀行一般水平。
5.某銀行現(xiàn)有一筆貸款需要發(fā)放，目前有四個行業(yè)可以選擇：市場上只有一家廠商的A行業(yè);市場上有許多廠商生產(chǎn)和銷售有差別同種產(chǎn)品的B行業(yè);市場上有許多廠商生產(chǎn)和銷售無差異同質(zhì)商品的C行業(yè);市場只有三家廠商的D行業(yè);則銀行應(yīng)當選擇( )。
A.A行業(yè) B.B行業(yè) C.C行業(yè) D.D行業(yè)
6.根據(jù)波特五力模型，一個行業(yè)的( )時，該行業(yè)風險較小。
A.進入壁壘高 B.替代品威脅大
C.買賣方議價能力強 D.現(xiàn)有競爭者的競爭能力強
7.2009年，美國的B銀行有資產(chǎn)2000萬美元，負債5000萬美元，均為浮動利率型，后因市場利率上升3個百分點，導(dǎo)致該銀行資產(chǎn)收益增加60萬美元(3%×2000)、負債支付增加150萬美元(3%×5000)，從而銀行利潤減少了90萬美元(60—150)，此時B銀行遭遇的是()，屬于()__。( )
A.匯率風險;國別風險 B.經(jīng)濟風險;區(qū)域風險
C.利率風險：國別風險 D.清算風險;市場風險
8.A銀行2007年以購買國債的方式向冰島政府貸款1000萬歐元，2年后到期。到2009年，冰島在全球經(jīng)濟危機中面臨“國家破產(chǎn)”，無法按時歸還A銀行本息，此種風險屬于( )。
A.清算風險 B.利率風險 C.流動性風險 D.主權(quán)風險
9.銀行在進行跨國貸款風險管理之前，一個關(guān)鍵的問題是( )。
A.對國別風險進行細分B.對國別風險每個子風險進行明確
C.深入細致的研究每一種風險
D.根據(jù)銀行自身國際貸款的規(guī)模和特征度量國別風險敞口
10.一般來說，某區(qū)域的市場化程度越()，區(qū)域風險越低;信貸平均損失比率越()，區(qū)域風險越低。( )
A.高;高 B.高;低 C.低;高 D.低;低
11.下列關(guān)于區(qū)域市場化程度和法制框架對信貸風險的影響，說法正確的是( )。
A.市場的成熟完善與否，間接影響到區(qū)域發(fā)展的快慢
B.通常情況下，市場化程度越高，區(qū)域風險越高
C.不同區(qū)域的法律制度體系完善程度不同，但其對區(qū)域風險的影響大同小異
D.法律制度框架完善的區(qū)域，貸款回收能得到有效保障，區(qū)域風險相對較低
12.下列關(guān)于區(qū)域經(jīng)濟政策對信貸風險的影響，說法正確的是( )。
A.通常國家重點支持地區(qū)的信貸風險相對較低
B.國家重點發(fā)展區(qū)域之外的地區(qū)，銀行貸款風險較高
C.在評價區(qū)域政策時，應(yīng)充分重點吸收學(xué)者專家意見
D.在評價區(qū)域政策時，要把握銀行戰(zhàn)略導(dǎo)向，有計劃而為
13.銀行信貸專員小王在運用相關(guān)指標對B區(qū)域風險狀況進行分析時，發(fā)現(xiàn)該銀行的信貸資產(chǎn)相對不良率小于1、不良率變幅為負、貸款實際收益率較高，如果小王僅以以上信息判斷，該區(qū)域風險( )。
A.較大，不適合發(fā)展信貸業(yè)務(wù)B.較小，可發(fā)展信貸業(yè)務(wù)
C.根據(jù)前兩項指標判斷，信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差，導(dǎo)致區(qū)域風險較大;以第三項判斷，盈利性較高，區(qū)域風險較小
D.根據(jù)前一項指標判斷，信貸資產(chǎn)質(zhì)量較差，區(qū)域風險較大;以第二、三項判斷，信貸區(qū)域風險較小
14.下列關(guān)于行業(yè)風險分析的說法，正確的是( )。
A. 目的在于識別同一行業(yè)所有企業(yè)面臨的某方面風險，并評估風險對行業(yè)未來信用度的影響
B.銀行可根據(jù)各行業(yè)風險特點，給予不同的信貸政策
C.行業(yè)風險評估的方法有兩種，波特五力模型與行業(yè)風險分析框架
D.波特五力模型與行業(yè)風險分析框架中各因素是按重要程度先后排列的
15.下列關(guān)于行業(yè)風險分析框架中成本結(jié)構(gòu)的說法，正確的是
A.指某一行業(yè)內(nèi)長期成本與短期成本的比例
B.企業(yè)固定成本主要指原材料、廣告費用等
C.經(jīng)營杠桿較低行業(yè)成功的關(guān)鍵在于保持較高的銷售量和維持市場占有率
D.行業(yè)的經(jīng)營杠桿越高，行業(yè)風險(信用風險)越高
16.在經(jīng)濟周期經(jīng)過頂峰后，企業(yè)出現(xiàn)突如其來的銷售增長下滑，這時( )。
A.企業(yè)需要增加存貨來增加資產(chǎn)持有
B.即使出現(xiàn)了經(jīng)濟衰退，企業(yè)的信用度也不會下滑
C.離最終的經(jīng)濟停滯甚至經(jīng)濟下滑還有很長一段時間
D.信貸人員應(yīng)等到經(jīng)濟出現(xiàn)負增長時再開始應(yīng)對信貸風險
17.下列選項中，不屬于度量銀行風險內(nèi)控管理水平指標是( )。
A.信貸資產(chǎn)質(zhì)量 B.安全性 C.盈利性 D.流動性
18.下列各項中，反映區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量的指標是( )。
A.信貸平均損失比率B.流動比率C.存量存貸比率D.增量存貸比率
19.在行業(yè)發(fā)展的四階段模型中， “行業(yè)動蕩期”一般會出現(xiàn)在( )。
A.啟動階段 B.成長階段C.成熟階段 D.衰退階段
20.關(guān)于波特五力模型中購買者討價還價能力的正確表述是( )。
A.供應(yīng)方能夠?qū)嵭星跋驊?zhàn)略整合時，購買者的討價還價的能力較強
B.購買者能夠?qū)嵭泻笙驊?zhàn)略整合時，購買者的討價還價的能力較強
C.供應(yīng)方所提供的產(chǎn)品占購買者產(chǎn)品總成本的較大比例時，購買者的討價還價的能力較強
D.購買者的總數(shù)較多且單個購買者的購買量較小時，購買者的討價還價的能力較強
21.一般來說，新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展期收益()，風險()。
A.低，小B.低，大C.高，大D.高，小
22.一個行業(yè)的進入壁壘越高，則該行業(yè)的自我保護越()，該行業(yè)的內(nèi)部競爭越()。
A.強，強B.強，弱C.弱，強D.弱，弱
23.處于成熟期的行業(yè)，價格競爭()，新產(chǎn)品的出現(xiàn)速度非常()。
A.很激烈，快B.很激烈，慢C.不激烈，快D.不激烈，慢
24.()是指某一行業(yè)內(nèi)企業(yè)的固定成本和可變成本之間的比例。
A.財務(wù)報表結(jié)構(gòu)B.成本結(jié)構(gòu)C.經(jīng)營杠桿D.盈虧平衡點
25.在經(jīng)濟周期經(jīng)過頂峰后，企業(yè)出現(xiàn)突如其來的銷售增長下滑，這時()。
A.經(jīng)濟已進入嚴重衰退階段B.信貸人員應(yīng)等到經(jīng)濟出現(xiàn)負增長時再開始應(yīng)對信貸風險C.企業(yè)需要增加存貨來增加資產(chǎn)持有
D.即使經(jīng)濟衰退的幅度較小，企業(yè)的信用度也會大幅下滑
二、多選題
1.在計算國別風險時，一般都采用風險因素加權(quán)打分方法，其缺點包括( )。
A.無法量化風險 B.計算過程過于簡單 C.受主觀影響比較大
D.評價結(jié)果可能不一致 E.可將不同國別風險進行比較
2.下列會影響行業(yè)風險的情形有( )。[2009年6月真題]
A.新興行業(yè)處于發(fā)展期B.經(jīng)濟周期正處于衰退時期
C.某些行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
D.國家出臺一些影響行業(yè)的經(jīng)濟政策
E.行業(yè)內(nèi)企業(yè)間競爭較弱，形成自然壟斷局面
3.面對行業(yè)的周期性時，信貸人員應(yīng)當( )。[2009年6月真題]
A.預(yù)測今后幾年的經(jīng)濟趨勢B.只考慮本國的經(jīng)濟周期因素即可
C.使用企業(yè)經(jīng)營時期的財務(wù)信息進行評估
D.對行業(yè)的銷售額、利潤和現(xiàn)金流量進行量化分析
E.充分了解行業(yè)周期性以合理規(guī)劃出短期貸款和長期貸款
4.下列有關(guān)制作行業(yè)風險評估工作表需注意的事項，說法正確的有
A.確定行業(yè)定義時，應(yīng)盡可能明確行業(yè)性質(zhì)
B.當企業(yè)的主營業(yè)務(wù)涉及多個行業(yè)時，應(yīng)盡量使用一份評估工作表來評估
C.當不同的評估人員對風險評級有不同意見時，相互應(yīng)當討論，最終要給出精確風險級別
D.當評估人員無法精確判斷風險級別時，可表決決定，最后只能標記一個級別
E..確定行業(yè)整體風險時，不能將七項風險簡單平均，要對七個風險因素作出綜合評價
5.分析一個特定區(qū)域的風險，關(guān)鍵是要判斷( )。
A.信貸資金安全的影響因素B.最恰當?shù)男刨J結(jié)構(gòu)
C.風險成本收益能否匹配D.區(qū)域經(jīng)濟水平E.區(qū)域發(fā)展速度
6.銀行可從( )方面對區(qū)域政府信用進行分析。
A.政府以往信用記錄B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策合理性
C.政府收入結(jié)構(gòu)與支出結(jié)構(gòu)的變動趨勢
D.政府法制化程度E.政府市場化水平
7.行業(yè)風險的產(chǎn)生主要受( )的影響。
A.經(jīng)濟周期 B.產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期與組織結(jié)構(gòu) C.地區(qū)生產(chǎn)力布局
D.國家政策 E.上下游產(chǎn)業(yè)鏈
8.產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)中對行業(yè)風險的影響主要包括( )。
A.生產(chǎn)力布局 B.產(chǎn)業(yè)鏈布局 C.行業(yè)市場集中度
D.行業(yè)壁壘程度 E..企業(yè)壽命布局
9.根據(jù)波特五力模型，下列因素中可影響一個行業(yè)面臨的潛在風險的有( )。
A.行業(yè)成熟度 B.替代品威脅 C.成本結(jié)構(gòu) D.盈利結(jié)構(gòu)E.進入壁壘
10.信貸業(yè)務(wù)人員在了解行業(yè)的周期性后，進行行業(yè)長短期貸款規(guī)劃時，需要注意的有( )。
A.要識別現(xiàn)行經(jīng)濟處于經(jīng)濟周期中的階段，并預(yù)測今后幾年的經(jīng)濟趨勢B.要對行業(yè)銷售額、利潤和現(xiàn)金流量進行量化分析
C要將國際經(jīng)濟周期也考慮進來
D.找出不同種類周期性行業(yè)的共通性E.全面衡量所有行業(yè)的風險
11.處于成長階段的行業(yè)特點包括( )。
A.產(chǎn)品已經(jīng)形成一定的市場需求
B.相應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)問題正在進一步解決
C.由于行業(yè)正在發(fā)展，還不能運用經(jīng)濟規(guī)模學(xué)原理來大規(guī)模生產(chǎn)
D.由于競爭和生產(chǎn)效率的增加，產(chǎn)品價格出現(xiàn)下降
E.已經(jīng)投入了大量的投資來提高產(chǎn)能
12.下列因素中，可能成為進入一個行業(yè)壁壘的是( )。
A.專利權(quán)和版權(quán) B.政府政策和管制 C.較高的投資要求
D.較高的市場占有率要求 E..招商引資
13.成長階段的企業(yè)( )。
A.成功率 B.信貸風險較大 C.擁有的機會
D.代表著的風險 E..產(chǎn)品已實現(xiàn)標準化并被大眾所接受
14.關(guān)于行業(yè)發(fā)展的四階段模型中啟動階段的說法正確的有( )。
A.對銀行吸引力小 B.企業(yè)償債能力較弱 C.成功后企業(yè)可獲得高收益 D.收益回報不成比例 E.本階段末期會出現(xiàn)“行業(yè)動蕩期”
15.對貸款環(huán)境的區(qū)域風險進行評估時，考慮的內(nèi)容包括( )。
A.區(qū)域自然條件B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)C.區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平
D.區(qū)域市場化程度和法制框架分析E.銀行自身風險內(nèi)控管理水平
1.外部因素：(1)區(qū)域自然條件分析;(2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析;(3)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平分析;(4)區(qū)域市場化程度和法制框架分析;(5)區(qū)域經(jīng)濟政策分析;(6)區(qū)域政府行為和政府信用分析;此外，政府的信用狀況也是影響信貸風險的重要因素。2.內(nèi)部因素：銀行自身的風險內(nèi)控管理水平對信貸資產(chǎn)質(zhì)量也具有重要影響。風險內(nèi)控能力通常會體現(xiàn)在銀行的經(jīng)營指標和數(shù)據(jù)上，因此可選取一些重要的內(nèi)部指標來進行分析。常用內(nèi)部指標包括三個方面：信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)、盈利性和流動性。
16.制約行業(yè)的內(nèi)部因素包括()。
A.國民經(jīng)濟B.生產(chǎn)經(jīng)營管理水平C.現(xiàn)金流量和資金成本
D.產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期E.產(chǎn)業(yè)鏈位置
17.根據(jù)競爭與壟斷關(guān)系的不同，市場通�？煞譃�()等幾種類型。
A.完全競爭 B.壟斷競爭C.競爭壟斷D.寡頭壟斷E.完全壟斷
18.下列關(guān)于新進入者進入壁壘的說法，正確的有()。
A.競爭性進入威脅的嚴重程度取決于兩方面的因素：進入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對于進入者的反應(yīng)情況
B.進入障礙主要包括規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策、不受規(guī)模支配的成本劣勢、自然資源、地理環(huán)境等方面
C.進人障礙都可以很容易地通過復(fù)制或仿造來突破
D.預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對進入者的反應(yīng)情況主要取決于有關(guān)廠商的財力情況、報復(fù)記錄、固定資產(chǎn)規(guī)模、行業(yè)增長速度等
E.新企業(yè)進入一個行業(yè)的可能性大小，取決于進入者主觀估計進入所能帶來的潛在利益、所需花費的代價與所要承擔的風險這三者的相對大小情況
三、判斷題
1.信貸余額擴張系數(shù)側(cè)重考察因區(qū)域信貸投放速度過快而產(chǎn)生擴張性風險，因此該指標越低越好。( )
2.區(qū)域風險一般由區(qū)域自然條件、社會條件等導(dǎo)致，因而只需從外部因素分析區(qū)域風險即可。( )
3.區(qū)域風險分析關(guān)鍵是要判斷影響信貸資金的因素都有哪些、該區(qū)域最適合什么樣的信貸結(jié)構(gòu)、信貸的風險成本收益是否匹配等。( )
4.在區(qū)域風險分析當中，銀行必須重視對區(qū)域政府行為的分析，重視對區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策合理性的判斷。( )
5.行業(yè)風險分析框架主要從七個方面來評價一個行業(yè)的潛在風險，即行業(yè)規(guī)范度、競爭程度、替代品潛在威脅、盈利結(jié)構(gòu)、行業(yè)周期、行業(yè)進入壁壘、行業(yè)退出壁壘。( )
6.在行業(yè)成熟度劃分的四個不同階段，只有在成長期和成熟期銀行有貸款機會。( )
7.一般來說，處于啟動期與處于衰退期的行業(yè)面臨的風險都比較高，但銀行仍可進行長期貸款，以獲得高風險下的更高收益。( )
8.一般來說，行業(yè)內(nèi)競爭程度在行業(yè)發(fā)展階段后期、在經(jīng)濟周期達到高點時，競爭程度較大。( )
9.雖然進入壁壘高低是評估行業(yè)風險的主要因素，但進入壁壘的性質(zhì)和可持續(xù)性也不應(yīng)當被忽略。( )
10.行業(yè)風險評估表采用的是行業(yè)風險分析框架，將所有風險分為七類，每類包含低、中、高三個級別。( )
11.產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期指產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的一個由成長到衰退的發(fā)展演變過程，它主要由行業(yè)自身特點所決定。( )
12.低經(jīng)營杠桿企業(yè)一般對銷售量比較敏感，其信用風險也相對較高。( )
13.對于高經(jīng)營杠桿企業(yè)，其盈虧平衡點相對較高，企業(yè)盈利所面臨的市場風險相對較小，企業(yè)的信貸風險相對較低。( )
14.新進入者是否進入一個行業(yè)取決于他對進入行業(yè)花費的成本、收益及潛在收益的主觀評價。( )
15.處于啟動階段的行業(yè)一般是指剛剛形成的行業(yè)，或者是由于科學(xué)技術(shù)、消費者需求、產(chǎn)品成本或者其他方面的變化而使一些產(chǎn)品或者服務(wù)成為潛在的商業(yè)機會。()
答案解析
一、單選題B/ D/ D/ B/ A/ A/ C/ D/ D/ B/ D/ A/ B/ B/ D/ C/ B/ A/ B/ B/ C/ B/ B/ B/ D/
二、多選題CD/ ABCDE/ ADE/ ACE/ ABC/ AC/ ABCDE/ CD/ BE/ ABC/ ADE/ ADE/ BC/ BCD/ ABCDE/ BCD/ ABDE/ ABDE/
三、判斷題×/ ×/ √/ √/ ×/ ×/ ×/ ×/ √/ ×/ √/ ×/ ×/ √/ √
