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2014揚(yáng)州會(huì)計(jì)繼續(xù)教育考試答案-銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理

銀行風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理
判斷題：
[題號(hào)：Qhx010241]如果只存在損失的可能性，而不存在獲利的可能性，這種風(fēng)險(xiǎn)被稱為投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：此種風(fēng)險(xiǎn)稱為純粹風(fēng)險(xiǎn)。既可能獲利，也可能損失的風(fēng)險(xiǎn)是投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。

[題號(hào)：Qhx010242]系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可分散風(fēng)險(xiǎn)。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是由于全局性因素對(duì)所有證券收益都產(chǎn)生作用的風(fēng)險(xiǎn)，因而是不可分散風(fēng)險(xiǎn)。

[題號(hào)：Qhx010243]對(duì)沖屬于分散風(fēng)險(xiǎn)的策略。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：對(duì)沖屬于轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的策略。

[題號(hào)：Qhx010244]J．P．摩根公司開(kāi)發(fā)的在險(xiǎn)價(jià)值，即VaR方法，是用來(lái)度量操作風(fēng)險(xiǎn)的。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：是用來(lái)度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的。

[題號(hào)：Qhx010245]風(fēng)險(xiǎn)容忍度是指一個(gè)組織愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)類型與風(fēng)險(xiǎn)大小。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是指一個(gè)組織愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)類型與風(fēng)險(xiǎn)大小。

[題號(hào)：Qhx010246]風(fēng)險(xiǎn)偏好是監(jiān)管驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是目標(biāo)驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)。

[題號(hào)：Qhx010247]商業(yè)銀行對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度應(yīng)是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：商業(yè)銀行對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度應(yīng)是承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)求得大利潤(rùn)。

[題號(hào)：Qhx010248]在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的大小與置信度及時(shí)間期限無(wú)關(guān)。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的大小與置信度及時(shí)間期限有關(guān)。

[題號(hào)：Qhx010249]國(guó)際清算銀行規(guī)定的作為計(jì)算銀行監(jiān)管資本的VaR的時(shí)間期限為1天。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：國(guó)際清算銀行規(guī)定的作為計(jì)算銀行監(jiān)管資本的VaR的時(shí)間期限為10天。

[題號(hào)：Qhx010250]操作風(fēng)險(xiǎn)包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

[題號(hào)：Qhx010251]操作資本金等于過(guò)去3年毛收入的平均值的15%，這種方法稱為標(biāo)準(zhǔn)法。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：此方法為基本指標(biāo)法。

[題號(hào)：Qhx010252]銀行可以采用自己設(shè)定的定量及定性標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本金。此方法被稱為高級(jí)測(cè)量法。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：A
正確答案：A
題目解析：高級(jí)測(cè)量法下，銀行可按自己設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)和模型計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金。

[題號(hào)：Qhx010253]戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)需要配備監(jiān)管資本金。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不需要配備監(jiān)管資本金。

[題號(hào)：Qhx010254]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失分布為對(duì)稱性分布。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：A
正確答案：A
題目解析：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失分布關(guān)于均值呈現(xiàn)對(duì)稱分布。

題號(hào)：Qhx010255]經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本金回報(bào)（risk adjusted retum on capital，RAROC） 是個(gè)比例數(shù)。
A、對(duì)
B、錯(cuò)
您的回答：A
正確答案：A
題目解析：RAROC=（收入-費(fèi)用-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本金，顯然是個(gè)比例數(shù)。

單選題：
[題號(hào)：Qhx010256]因個(gè)別上市公司特殊情況造成的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。
A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C、宏觀風(fēng)險(xiǎn)
D、不可分散風(fēng)險(xiǎn)
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：個(gè)別上市公司特殊情況造成分風(fēng)險(xiǎn)為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，其他幾項(xiàng)都屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)表達(dá)形式。

[題號(hào)：Qhx010257]由于內(nèi)部流程不完善導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。
A、信用風(fēng)險(xiǎn)
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
您的回答：C
正確答案：C
題目解析：此表述為操作風(fēng)險(xiǎn)中的一種情形。

[題號(hào)：Qhx010258]一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)可能造成多大的影響，其中，主要考慮可能帶來(lái)的損失。 這被稱為（ ）。
A、風(fēng)險(xiǎn)影響
B、風(fēng)險(xiǎn)概率
C、風(fēng)險(xiǎn)值
D、違約暴露
您的回答：A
正確答案：A
題目解析：此表述為風(fēng)險(xiǎn)影響的定義。

[題號(hào)：Qhx010259]利用資產(chǎn)之間的相關(guān)性，通過(guò)構(gòu)造資產(chǎn)組合，從而在保持一定的收益水平下，盡可能地降低風(fēng)險(xiǎn)的方法。此方法是（ ）。
A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)策略
B、分散風(fēng)險(xiǎn)策略
C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)策略
D、接受風(fēng)險(xiǎn)策略
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：此表述為分散風(fēng)險(xiǎn)策略。由于資產(chǎn)之間的相關(guān)性，由于通常不是完全正相關(guān)，這樣資產(chǎn)之間便會(huì)存在彼此抵消效應(yīng)，這樣便降低了風(fēng)險(xiǎn)。

[題號(hào)：Qhx010260]風(fēng)險(xiǎn)管理的第三階段為（ ）。
A、以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理為主
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理與信用風(fēng)險(xiǎn)管理并重
C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
您的回答：C
正確答案：C
題目解析：由于第三階段，金融機(jī)構(gòu)的損失不再是單一因素造成，因而強(qiáng)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

[題號(hào)：Qhx010261]風(fēng)險(xiǎn)容忍度是（ ）。
A、目標(biāo)驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)
B、監(jiān)管驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)
C、可容忍的風(fēng)險(xiǎn)大值
D、與風(fēng)險(xiǎn)偏好的意思相同
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：風(fēng)險(xiǎn)容忍度是監(jiān)管層所關(guān)心的，反映監(jiān)管層的目標(biāo)。

[題號(hào)：Qhx010262]銀行面臨的第I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。
A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B、規(guī)章風(fēng)險(xiǎn)
C、信用風(fēng)險(xiǎn)
D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
您的回答：A
正確答案：A
題目解析：第I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，為銀行所不能控制。

[題號(hào)：Qhx010263]當(dāng)置信度變大時(shí)，在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的取值（ ）。
A、變大
B、變小
C、不變
D、在險(xiǎn)價(jià)值與置信度無(wú)關(guān)
您的回答：A
正確答案：A
題目解析：置信度變大時(shí)，資產(chǎn)組合面臨的大損失是更大的損失，故在險(xiǎn)價(jià)值的取值變大。

[題號(hào)：Qhx010264]在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法中，規(guī)定8個(gè)不同業(yè)務(wù)類別的Beta因子的方法是（ ）。
A、標(biāo)準(zhǔn)法
B、基本指標(biāo)法
C、高級(jí)測(cè)量法
D、內(nèi)部評(píng)價(jià)法
您的回答：C
正確答案：C
題目解析：以上是標(biāo)準(zhǔn)法中的規(guī)定。

[題號(hào)：Qhx010265]不需要設(shè)定監(jiān)管資本金的風(fēng)險(xiǎn)為（ ）。
A、信用風(fēng)險(xiǎn)
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
您的回答：D
正確答案：D
題目解析：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)容易量化，需要設(shè)定監(jiān)管資本金。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)難以量化，不需要設(shè)定監(jiān)管資本金。

[題號(hào)：Qhx010266]整個(gè)銀行所需的經(jīng)濟(jì)資本總量比單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本量之和（ ）。
A、大
B、小
C、相等
D、不確定
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，總風(fēng)險(xiǎn)小于三類風(fēng)險(xiǎn)之和，故經(jīng)濟(jì)資本總量小于當(dāng)個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本量之和。

[題號(hào)：Qhx010267]經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本金回報(bào)(RAROC)是（ ）。
A、回報(bào)
B、經(jīng)濟(jì)資本金
C、回報(bào)與經(jīng)濟(jì)資本金相比較
D、回報(bào)與經(jīng)濟(jì)資本金相乘
您的回答：C
正確答案：C
題目解析：根據(jù)定義，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本金回報(bào)(RAROC)是回報(bào)與經(jīng)濟(jì)資本金的比例。

[題號(hào)：Qhx010268]在極端情境下，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)選�。� ）。
A、在險(xiǎn)價(jià)值（VAR）方法
B、壓力測(cè)試法
C、歷史模擬法
D、蒙特卡洛模擬法
您的回答：B
正確答案：B
題目解析：極端情境下，正常情況下的方法不在適用，應(yīng)采用壓力測(cè)試法。

[題號(hào)：Qhx010269]銀行面臨的第III級(jí)風(fēng)險(xiǎn)不包括（ ）。
A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B、信用風(fēng)險(xiǎn)
C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
您的回答：A
正確答案：A
題目解析：系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)屬于第I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。

[題號(hào)：Qhx010270]某個(gè)業(yè)務(wù)類別的RAROC低于平均，該業(yè)務(wù)類別應(yīng)（ ）。
A、擴(kuò)大
B、不變
C、縮減
D、放棄
您的回答：C
正確答案：C
題目解析：RAROC是指單位經(jīng)濟(jì)資本金所對(duì)應(yīng)的回報(bào)，如低于平均，應(yīng)縮減。
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