【第一篇】
81.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。
A.資本金收益率
B.凈利息收入率
C.不良貸款率
D.資產(chǎn)收益率
82.下列( )越高表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
83.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對(duì)于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而，對(duì)于銀行以及銀行的責(zé)任人來說，終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神;讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會(huì)而犧牲銀行的( )。
A.安全
B.利益
C.市場(chǎng)
D.聲譽(yù)
84.根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括( )。
A.一般準(zhǔn)備
B.專項(xiàng)準(zhǔn)備
C.超額準(zhǔn)備
D.特種準(zhǔn)備
85.存款理論的主要特征是它的( )。
A.流動(dòng)性
B.穩(wěn)健性
C.擴(kuò)張性
D.冒險(xiǎn)性
86.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是( )。
A.銀行券理論
B.存款理論
C.購買理論
D.銷售理論
87.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是( )。
A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt; 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt; 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-%26gt;全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
88.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)
B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得
89.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面
B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利
C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)
90.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為( )。
A.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量
B.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量
C.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量
D.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量
二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每題1分)
以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填 入括號(hào)內(nèi)。
1.一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失有( )。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.預(yù)期損失
C.非預(yù)期損失
D.災(zāi)難性損失
E.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式具有以下特點(diǎn)( )。
A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
B.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程和全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
C.資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理
D.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
E.動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程
3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?進(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)(，)目標(biāo)。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略復(fù)合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求
B.監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性評(píng)估結(jié)果
C.通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
D.所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性
E.以上說法都不正確
4.風(fēng)險(xiǎn)文化，又稱風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，一般由( )幾個(gè)層次組成。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理制度
E.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃
5.我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括( )。
A.普通股
B.資本公積
C.優(yōu)先股
D.未分配利潤(rùn)
E.已分配利潤(rùn)
6.銀監(jiān)會(huì)規(guī)定商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)貫徹( )原則。
A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨(dú)立性
E.長(zhǎng)遠(yuǎn)性
7.巴塞爾委員會(huì)《核心原則評(píng)價(jià)方法》指出內(nèi)控制度涉及銀行的( )。
A.組織結(jié)構(gòu)
B.會(huì)計(jì)政策和程序
C.制衡機(jī)制
D.資產(chǎn)和投資的保全
E.管理機(jī)構(gòu)
8.巴塞爾委員會(huì)《銀行組織內(nèi)部控制體系框架》提出內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括( )
A.管理層監(jiān)察與控制文化
B.控制活動(dòng)與崗位分離
C.信息與溝通
D.監(jiān)控活動(dòng)與偏差糾正
E.業(yè)務(wù)培訓(xùn)與定期考核
9.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括的環(huán)節(jié)有( )。
【第二篇】
11.在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要包括以下內(nèi)容( )。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B.財(cái)務(wù)比率分析
C.盈利能力分析
D.融資能力分析
E.現(xiàn)金流量分析
12.以下不屬于商業(yè)銀行的集團(tuán)法人客戶的是( )。
A.金融控股公司中的商業(yè)銀行
B.企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司
C.企業(yè)集團(tuán)的擔(dān)保公司
D.同受國(guó)家控制的所有企業(yè)
E.相互之間存在直接控制關(guān)系的企業(yè)
13.商業(yè)銀行在對(duì)貸款的保證人進(jìn)行考察時(shí)，往往需要關(guān)注( )。
A.保證人的資格
B.保證人的財(cái)務(wù)能力
C.保證人的保證意愿
D.保證人的法律責(zé)任
E.保證人的年齡
14.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為( )。
A.股份合作化企業(yè)集團(tuán)
B.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)
C.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)
D.有限責(zé)任企業(yè)集團(tuán)
E.私人經(jīng)營(yíng)企業(yè)集團(tuán)
15.下列( )屬于風(fēng)險(xiǎn)控制方法。
A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)分散
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)自理
E.風(fēng)險(xiǎn)集中
16.商業(yè)銀行分配經(jīng)濟(jì)資本的目的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理的需要
B.市場(chǎng)決策的需要
C.財(cái)務(wù)管理的需要
D.經(jīng)營(yíng)考核的需要
E.追求利潤(rùn)的需要
17.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。
A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.違約風(fēng)險(xiǎn)
E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
18.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。
A.聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性
B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈
C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
D.實(shí)物資產(chǎn)損壞
E.外部欺詐
19.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。
A.資本為商業(yè)銀行提供融資
B.吸收和消化損失
C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
D.維持市場(chǎng)信心
E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供根本的驅(qū)動(dòng)力
20.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的有( )。
A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)
B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)
C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配
D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的
E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式
21.對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有( )。
A.是指給定借款人為月后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例
B.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
C.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失
D.其估計(jì)公式為違約損失率=損失/違約暴露風(fēng)險(xiǎn)
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
22.目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
23.有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)說法正確的是( )。
A.這是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程
B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容
C.是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)
D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況等目標(biāo)
E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)可以完全避免風(fēng)險(xiǎn)
24.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要是( )
A.商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行Fl營(yíng)外匯交易活動(dòng)
B.商業(yè)銀行增加期權(quán)的活動(dòng)
C.商業(yè)銀行因商品價(jià)格變動(dòng)采取的應(yīng)對(duì)活動(dòng)
D.商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)
E.以上說法均不正確
25.以下指標(biāo)中，衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。
A.不良資產(chǎn)率
B.累討一外匯敞口頭寸比例
C.單一集團(tuán)客戶授信集中度
D.全部關(guān)聯(lián)度
E.累計(jì)總敞口頭寸比例
【第三篇】
26.以下( )屬于我國(guó)針對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性所規(guī)定的指標(biāo)。
A.存貸款比例指標(biāo)
B.資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)
C.中長(zhǎng)期貸款比例指標(biāo)
D.拆借資金比例指標(biāo)
E.短期貸款比例指標(biāo)
27.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
E.商品風(fēng)險(xiǎn)
28.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為( )。
A.政治風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
E.操作風(fēng)險(xiǎn)
29.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有( )。
A.權(quán)益資本
B.公開儲(chǔ)備
C.重估儲(chǔ)備
D.普通貸款儲(chǔ)備
E.混合型債務(wù)工具
30.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道
B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C.市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息
D.銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴
E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品
31.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自( )。
A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)
C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷
D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏
E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證
32.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括( )。
A.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況
C.內(nèi)部和外部審計(jì)情況
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況
E.潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
33.現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行開始進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要有( )。
A.黃金分割法
B.自下而上法
C.自上而下法
D.經(jīng)濟(jì)增加值法
E.收益率法
34.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務(wù)包括( )。
A.法人客戶貸款業(yè)務(wù)
B.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款
D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
E.個(gè)人購房貸款
35.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因一般包括( )。
A.商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足
B.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞
C.管理模式不科學(xué)，經(jīng)營(yíng)層次過低而缺乏約束
D.個(gè)人信用體系不健全
E.以上說法均不正確
36.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度
B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用
C.董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹
D.董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督
E.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制
37.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有( )。
A.內(nèi)部控制環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
C.內(nèi)部控制措施
D.信息交流與反饋
E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正
38.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括( )。
A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化和發(fā)展趨勢(shì)
C.監(jiān)測(cè)各種不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)
D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果
E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額
39.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有( )。
A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額
B.在限額違規(guī)的情況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告
C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型
D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估
E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用
40.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由( )三個(gè)層次組成。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.風(fēng)險(xiǎn)模型
C.制度
D.知識(shí)
E.內(nèi)部控制
【第四篇】
一、 單選題
1 商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是：D
A 吸存放貸
B 支付中介
C 貨幣創(chuàng)造
D 風(fēng)險(xiǎn)管理
2 風(fēng)險(xiǎn)是指：C
A 損失的大小
B 損失的分布
C 未來結(jié)果的不確定性
D 收益的分布
3 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B
A.
高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益
D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益
4 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：A
A 投資組合理論
B 期權(quán)定價(jià)理論
C 利率平價(jià)理論
D 無風(fēng)險(xiǎn)套利理論
5 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性
C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性
6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( B )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B 風(fēng)險(xiǎn)分散
C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
7 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。C
A.資本金管理和負(fù)債管理
B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核
D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核
8 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為：D
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
9風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和重要和高層次的因素是：C
A 風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C 風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D 風(fēng)險(xiǎn)管理技能
10風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：C
A 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B 通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
11 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B
A 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
12 以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?C
A Credit Metrics
B KMV模型
C VaR模型
D 高級(jí)計(jì)量法
13 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?A
A 信用等級(jí)
B 資產(chǎn)規(guī)模
C 盈利水平
D 還款意愿
14壓力測(cè)試是為了衡量：B
A 正常風(fēng)險(xiǎn)
B 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D 以上都不是
15外部評(píng)級(jí)主要依靠：A
A 專家定性分析
B 定量分析
C 定性分析和定量分析結(jié)合
D 以上都不對(duì)
16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：A
A預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
B預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面?D
A 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
B 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D 以上都是
18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：A
A 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D 以上都不對(duì)
19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：C
A 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D 以上的都不對(duì)
20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B
A15億
B 12億
C 20億
D 30億
