81.假設X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關系數(shù)為()。
A.0.3
B.0.6
C.0.09
D.0.15
82.下列關于非線性相關的計量系數(shù)的說法，不正確的是()。
A.秩相關系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關性
B.坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關性
C.秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關程度
D.秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布
83.下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是()。
A.CredltMetrics模型的基本原理是信用等級變化分析
B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VAR模型
C.CreditMetrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險
D.CreditMetrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念
84.下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是()。
A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程
B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析
C.當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高
D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
85.下列關于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是()。
A.資產(chǎn)負債風險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制
B.缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風險管理模式的重要分析手段
C.20世紀60年代以前：商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)風險管理模式階段
D.1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)全面風險管理原則體系基本形成
86.下列關于國家風險的說法，正確的是()。
A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險
B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險
C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失
D.國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍
87.商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括()。
A.風險分散
B.風險對沖
C.風險規(guī)避
D.風險隱藏
88.下列關于風險管理策略的說法，正確的是()。
A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除
B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償
C.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險
D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避
89.隨機變量X的概率分布表如下：
K14.10P20%40%40%
則隨機變量X的期望是()。
A.5.8
B.6.0
C.4.0
D.4.8
90.下列()越高表明商業(yè)銀行的流動性風險越高。
A.現(xiàn)金頭寸指標
B.核心存款比例
C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
D.易變負債與總資產(chǎn)的比率
81.A【解析】線性變化不改變相關系數(shù)。
82.D【解析】二者只能刻畫兩個變量之間的相關程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布。
83.C【解析】是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險的。
84.D【解析】A項中應為動態(tài)。B項中應為包括。C項中事后處理的貢獻應為更低。
85.B【解析】B項中缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負債風險管理模式的重要分析手段。
86.A【解析】在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險。個人、企業(yè)、政府、銀行都有可能遭受國家風險帶來的損失。國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。
87.D【解析】略。
88.B【解析】分散化投資只能消除單個資產(chǎn)的非系統(tǒng)風險，系統(tǒng)風險是不能被消除的。風險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風險。
89.A【解析】E(X)=1×20%+4×40%+10×40=5.8。
90.D
