一、單項選擇題
1、()主要來自所屬經(jīng)濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過自身經(jīng)濟體內(nèi)分散化投資完全消除。
A、信用風(fēng)險
B、市場風(fēng)險
C、操作風(fēng)險
D、流動性風(fēng)險
【正確答案】B
【答案解析】本題考查市場風(fēng)險管理。市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過自身經(jīng)濟體內(nèi)分散化投資完全消除。參見教材P90。
2、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
A、名義價值
B、市場價值
C、公允價值
D、市值重估
【正確答案】A
【答案解析】本題考查市場風(fēng)險計量。名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。參見教材P95。
3、()用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。
A、缺口分析
B、久期分析
C、外匯敞口分析
D、敏感性分析
【正確答案】A
【答案解析】本題考查市場風(fēng)險計量。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。參見教材P97。
4、總敞口頭寸計算方法中，()的計量方法較為激進。
A、累計總敞口頭寸法
B、凈總敞口頭寸法
C、短邊法
D、盯市
【正確答案】B
【答案解析】本題考查市場風(fēng)險計量。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認為多頭與空頭存在對沖效應(yīng)。因此，這種計量方法較為激進。參見教材P99。
5、()是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。
A、頭寸限額
B、風(fēng)險價值限額
C、止損限額
D、敏感度限額
【正確答案】B
【答案解析】本題考查市場風(fēng)險限額管理。風(fēng)險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。參見教材P101。
6、()，其現(xiàn)金流的估計主要根據(jù)銀行當前資產(chǎn)負債表頭寸計算而得。
A、利率風(fēng)險計量
B、靜態(tài)模擬
C、動態(tài)模擬
D、利率預(yù)測
【正確答案】B
【答案解析】本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險管理。靜態(tài)模擬，其現(xiàn)金流的估計主要根據(jù)銀行當前資產(chǎn)負債表頭寸計算而得。參見教材P105。
二、多項選擇題
1、下列屬于市場風(fēng)險的是()。
A、利率風(fēng)險
B、匯率風(fēng)險
C、股票風(fēng)險
D、商品風(fēng)險
E、區(qū)域風(fēng)險
【正確答案】ABCD
【答案解析】本題考查市場風(fēng)險管理。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險、商品風(fēng)險。參見教材P90。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口的分類包括()。
A、交易性外匯敞口
B、非交易性外匯敞口
C、單幣種敞口頭寸
D、總敞口頭寸
E、累計敞口頭寸
【正確答案】AB
【答案解析】本題考查市場風(fēng)險計量。根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口的分類包括交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。參見教材P98。
3、下列屬于市場風(fēng)險限額指標的是()。
A、頭寸限額
B、風(fēng)險價值限額
C、止損限額
D、敏感度限額
E、幣種限額
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查市場風(fēng)險限額管理。市場風(fēng)險限額指標主要包括：頭寸限額、風(fēng)險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。參見教材P100。
三、判斷題
1、股票風(fēng)險是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查市場風(fēng)險識別。參見教材P91。
2、通常市場風(fēng)險計量管理報告分為月報、季報、半年報和年報，定期報送高級管理層及市場風(fēng)險管理委員會審閱。()
【正確答案】錯
【答案解析】本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。通常市場風(fēng)險計量管理報告分為季報、半年報和年報，定期報送高級管理層及市場風(fēng)險管理委員會審閱。參見教材P103。
3、商業(yè)銀行計量和評估范圍應(yīng)包括所有對利率敏感的表內(nèi)外資產(chǎn)負債項目。()
【正確答案】對
【答案解析】本題考查銀行賬戶利率風(fēng)險管理。參見教材P104。
