【#銀行從業(yè)人員資格# #2020年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》鞏固練習(xí)題#】有時候，你必須一個人走，這不是孤獨，而是選擇。我們時時刻刻都在選擇，你選擇過什么樣的生活就需要付出什么樣的代價。既然選擇了銀行從業(yè)資格，就要朝著它勇敢向前，每天進(jìn)步一點點，基礎(chǔ)扎實一點點，通過考試也就會更容易一點點。©無憂考網(wǎng)整理“2020年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》鞏固練習(xí)題”供考生參考。更多銀行從業(yè)資格考試模擬試題請訪問©無憂考網(wǎng)銀行從業(yè)資格考試頻道。

　　【例題】()是指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查公允價值的定義。國際會計準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。

　　【例題】()是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查市值重估的定義。市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。

　　【例題】國際會計準(zhǔn)則委員會建議企業(yè)使用市場價值作為基礎(chǔ)記賬。()

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量。國際會計準(zhǔn)則委員會建議企業(yè)使用公允價值作為基礎(chǔ)記賬。

　　【例題】下列關(guān)于公允價值說法錯誤的是()。

　　A.公允價值的定義比市場價值更廣、更概括

　　B.市場價值在任何情況不能代表公允價值

　　C.公允價值可以通過收益法來獲得

　　D.公允價值可以通過成本法來獲得

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量。在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

　　【例題】市值重估應(yīng)由前臺部門負(fù)責(zé)，而不應(yīng)由距離市場較遠(yuǎn)的中臺、后臺部門負(fù)責(zé)。()

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量。市值重估應(yīng)由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負(fù)責(zé)。

　　【例題】商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用()方法。

　　A.盯市B.缺口分析

　　C.盯模D.久期分析

　　E.敞口分析

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法。

　　【例題】組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于()。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險

　　C.特定風(fēng)險

　　D.宏觀風(fēng)險

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險識別。行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成的系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。

　　【例題】“5Cs”方法屬于()評級方法。

　　A.信用評分法

　　B.專家判斷法

　　C.模型法

　　D.部分基于模型法

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)。“5Cs”方法屬于專家判斷法。

　　【例題】專家判斷法中的“5Cs”方法不考慮的因素為()。

　　A.債務(wù)人資本實力

　　B.貸款抵押品

　　C.經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢

　　D.信貸專家的主觀性

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)�！�5Cs”方法包括：品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境。

　　【例題】在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查常用的專家系統(tǒng)。“5Ps”系統(tǒng)包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素。

　　【例題】盯市是指銀行按照數(shù)理模型確定的價值計算。()

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量。盯模是指按模型計值，當(dāng)按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計算，即盯模。

　　【例題】下列屬于市場風(fēng)險計量方法的是()。

　　A.缺口分析B.久期分析

　　C.敏感性分析D.頭寸分析

　　E.風(fēng)險價值

　　『正確答案』ABCE

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。市場風(fēng)險計量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險價值。

　　【例題】用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的是()。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.敏感性分析

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。

　　【例題】在缺口分析中，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入增加。()

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。在缺口分析中，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　【例題】用來衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值影響的是()。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.敏感性分析

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值影響。

　　【例題】操作風(fēng)險管理框架包括()。

　　A.治理架構(gòu)

　　B.法律體系

　　C.損失事件收集

　　D.信息系統(tǒng)

　　E.計量與管理的融合

　　『正確答案』ACDE

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險管理框架。操作風(fēng)險管理框架包括治理架構(gòu)、制度體系、損失事件收集、信息系統(tǒng)、計量與管理的融合。

　　【例題】高管層及高管層風(fēng)險管理委員會承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任;董事會及董事會風(fēng)險管理委員要負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險戰(zhàn)略和體系。()

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險管理框架。董事會及董事會風(fēng)險管理委員承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任。高管層及高管層風(fēng)險管理委員會要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險戰(zhàn)略和體系。

　　【例題】在操作風(fēng)險管理框架中，進(jìn)行損失事件收集工作時要堅持的原則包括()。

　　A.重要性

　　B.針對性

　　C.及時性

　　D.統(tǒng)一性

　　E.謹(jǐn)慎性

　　『正確答案』ACDE

　　『答案解析』本題考查損失事件收集要堅持的四項原則。進(jìn)行損失事件收集工作時要堅持的原則包括：重要性、及時性、統(tǒng)一性、謹(jǐn)慎性。

　　【例題】商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是()。

　　A.債務(wù)人評級

　　B.債項評級

　　C.不良貸款評級

　　D.貸款評級

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查違約概率模型。一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：其中第一維是客戶評級，第二維是債項評級。

　　【例題】商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定時段，計算利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債之間的差額，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。()

　　『正確答案』錯誤

　　『答案解析』缺口分析是衡量利率變化對銀行當(dāng)期收益的影響。理解分析類。

　　【例題】以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是()。

　　A.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D.當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口。

　　【例題】金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動不會對銀行經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生影響。()

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生較大的影響。

　　【例題】用來衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的是()。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.敏感性分析

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　【例題】根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口可以分為()。

　　A.交易性外匯敞口

　　B.總敞口頭寸

　　C.非交易性外匯敞口

　　D.單幣種敞口頭寸

　　E.多幣種敞口頭寸

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口可以分為交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。

　　【例題】關(guān)于損失數(shù)據(jù)收集，下列說法錯誤的是()。

　　A.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對因操作風(fēng)險引起的損失事件進(jìn)行收集、報告并管理的相關(guān)工作

　　B.損失收集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)

　　C.損失收集工作要明確職責(zé)分工和報告路徑

　　D.損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作很難做到統(tǒng)一，因此不要求設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查損失數(shù)據(jù)收集。損失數(shù)據(jù)收集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性，所以D錯誤。

　　【例題】銀行在風(fēng)險與控制自我評估中，自評工作要堅持以下原則()。

　　A.全面性

　　B.及時性

　　C.統(tǒng)一性

　　D.客觀性

　　E.前瞻性

　　『正確答案』ABDE

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險管理工具。自評工作要堅持以下原則，一是全面性，二是及時性，三是客觀性，四是前瞻性，五是重要性。

　　【例題】關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險變化情況的統(tǒng)計指標(biāo)，是識別、計量市場風(fēng)險的重要工具。()

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查操作風(fēng)險管理工具。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是計量操作風(fēng)險的工具，不是計量市場風(fēng)險的工具。

　　【例題】我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括()。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.貸款損失準(zhǔn)備率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預(yù)期損失率

　　『正確答案』BCDE

　　『答案解析』本題考查風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)。BCDE當(dāng)選。

　　【例題】在操作實踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為()。

　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露

　　B.預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露×違約損失率

　　C.預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險暴露

　　D.以上公式均不對

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查預(yù)期損失率。預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露。

　　【例題】久期分析是用來衡量()的變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票指數(shù)

　　D.商品價格指數(shù)

　　『正確答案』A

　　『答案解析』久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響。