【例題】個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括()。
A.商業(yè)銀行對個人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足
B.內(nèi)部控制薄弱
C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞
D.管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低且缺乏約束
E.個人信用體系不健全
『正確答案』ACDE
『答案解析』本題考查個人信貸業(yè)務(wù)。B為資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因。
【例題】下列屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是()。
A.個人住房按揭貸款
B.個人大額耐用消費品貸款
C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款
D.個人質(zhì)押貸款
E.個人存款業(yè)務(wù)
『正確答案』ABCD
『答案解析』本題考查個人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容。個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括個人住房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款、個人質(zhì)押貸款。
【例題】下列屬于個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施的是()。
A.實行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理
B.成立個人信貸業(yè)務(wù)中心
C.切實做好個人信貸貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的規(guī)范操作
D.加快信貸電子化建設(shè)
E.強化個人貸款發(fā)放責(zé)任約束機制
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查個人信貸業(yè)務(wù)。D為法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險控制措施
【例題】資金業(yè)務(wù)從資金交易業(yè)務(wù)流程來看不包括()。
A.前臺交易
B.中臺風(fēng)險管理
C.中臺控制
D.后臺結(jié)算/清算
『正確答案』C
『答案解析』本題考查資金業(yè)務(wù)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看包括前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算/清算。
【例題】資金業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險成因包括()。
A.風(fēng)險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險，操作風(fēng)險不大
B.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞
C.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后
D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)
E.個人信用體系不健全
『正確答案』ACD
『答案解析』本題考查資金業(yè)務(wù)。BE屬于個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因。
【例題】因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是指()。
A.信用風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險的內(nèi)涵。市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。
【例題】市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。()
『正確答案』正確
『答案解析』市場風(fēng)險定義，記憶類。市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。
【例題】不屬于市場風(fēng)險的是()。
A.利率風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.商品風(fēng)險
『正確答案』C
『答案解析』市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。
【例題】()是指由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險。
A.股票價格風(fēng)險
B.折算風(fēng)險
C.交易風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
『正確答案』A
『答案解析』股票風(fēng)險是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
【例題】()是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。
A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額
C.止損限額D.敏感度限額
『正確答案』A
『答案解析』本題考查頭寸限額定義。頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。
【例題】()是指基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。
A.頭寸限額
B.風(fēng)險價值限額
C.止損限額
D.敏感度限額
『正確答案』B
『答案解析』本題考查風(fēng)險價值限額定義。風(fēng)險價值限額是指基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。
【例題】()是指所允許的損失額。
A.頭寸限額
B.風(fēng)險價值限額
C.止損限額
D.敏感度限額
『正確答案』C
『答案解析』本題考查止損限額定義。止損限額是指所允許的損失額。
【例題】()是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額。
A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額
C.止損限額D.敏感度限額
『正確答案』D
『答案解析』本題考查敏感度限額定義。敏感度限額是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額。
【例題】商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當提交股東大會批準。()
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險限額管理。商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當提交董事會批準。
【例題】下列屬于資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施的是()。
A.建立并完善資金業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)
B.實行嚴格的前中后臺職責(zé)分離制度
C.總行應(yīng)根據(jù)分支機構(gòu)的經(jīng)營管理水平，適當核定分支機構(gòu)的資金業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限
D.在建立責(zé)任制的同時配之以獎勵制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤
E.對分支機構(gòu)的資金業(yè)務(wù)定期進行檢查
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查資金業(yè)務(wù)。D為個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的控制措施。
【例題】()指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動。
A.資金業(yè)務(wù)
B.個人信貸業(yè)務(wù)
C.代理業(yè)務(wù)
D.法人信貸業(yè)務(wù)
『正確答案』A
『答案解析』本題考查資金業(yè)務(wù)。資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動。
【例題】()指商業(yè)銀行接收客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用。
A.資金業(yè)務(wù)
B.個人信貸業(yè)務(wù)
C.代理業(yè)務(wù)
D.法人信貸業(yè)務(wù)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查代理業(yè)務(wù)。代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接收客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用。
【例題】銀行賬戶中的項目通常按()計價。
A.市場價格
B.模型
C.歷史成本
D.公允價值
『正確答案』C
『答案解析』銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價，主要受凈利息收入變動對當期盈利能力的影響。
【例題】在商業(yè)銀行的治理架構(gòu)中，()承擔對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風(fēng)險。
A.董事會
B.高級管理層
C.監(jiān)事會
D.股東大會
『正確答案』A
『答案解析』董事會承擔對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風(fēng)險。
【例題】超限額處理中，將超限類型分為()。
A.主動超限
B.被動超限
C.中立超限
D.非實質(zhì)性超限
E.實質(zhì)超限
『正確答案』ABD
『答案解析』本題考查超限的類型。超限額處理中，將超限類型分為主動超限、被動超限、非實質(zhì)性超限。
【例題】主動超限是指因市場波動、流動性下降、長假休市等原因?qū)е碌某蕖?)
『正確答案』×
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險限額管理。主動超限是指因交易員主動持有或提高風(fēng)險敞口所導(dǎo)致的超限;被動超限是指市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖?/p>
【例題】市場風(fēng)險報告根據(jù)報告內(nèi)容可以分為()。
A.市場風(fēng)險計量管理報告
B.市場風(fēng)險專題報告
C.市場風(fēng)險宏觀分析報告
D.重大市場風(fēng)險報告
E.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險報告。根據(jù)報告內(nèi)容市場風(fēng)險報告可分為市場風(fēng)險計量管理報告、市場風(fēng)險專題報告、重大市場風(fēng)險報告、市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報。
【例題】()反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議。
A.市場風(fēng)險計量管理報告
B.市場風(fēng)險專題報告
C.重大市場風(fēng)險報告
D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報
『正確答案』A
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。市場風(fēng)險計量管理報告綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議。
【例題】代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括()。
A.風(fēng)險防范意識不足，認為即使發(fā)生操作風(fēng)險，損失也不大
B.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后
C.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理
D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)
E.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后
『正確答案』ABCD
『答案解析』本題考查代理業(yè)務(wù)。E為資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因。
【例題】代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險類別包括()。
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.報警系統(tǒng)故障
E.外部事件
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查代理業(yè)務(wù)。代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險類別包括：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。
【例題】下列屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施的是()。
A.加強基礎(chǔ)管理，堅持委托——代理業(yè)務(wù)合同書面化
B.加強業(yè)務(wù)宣傳及營銷管理，堅守誠實守信原則
C.加強產(chǎn)品開發(fā)管理
D.設(shè)立專戶核算代理資金
E.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制
『正確答案』ABCD
『答案解析』本題考查代理業(yè)務(wù)。E為資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施。
【例題】金融資產(chǎn)的()是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
A.公允價值
B.名義價值
C.市場價值
D.內(nèi)在價值
『正確答案』B
『答案解析』名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
【例題】()重點反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況。
A.市場風(fēng)險計量管理報告
B.市場風(fēng)險專題報告
C.重大市場風(fēng)險報告
D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報
『正確答案』B
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。市場風(fēng)險專題報告重點反映某一領(lǐng)域的市場風(fēng)險狀況。
【例題】()及時報告重大突發(fā)市場風(fēng)險事件，包括反映事件事實、分析事件成因、評估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場風(fēng)險管理改進建議。
A.市場風(fēng)險計量管理報告
B.市場風(fēng)險專題報告
C.重大市場風(fēng)險報告
D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報
『正確答案』C
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。重大市場風(fēng)險報告，及時報告重大突發(fā)市場風(fēng)險事件，包括反映事件事實、分析事件成因、評估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場風(fēng)險管理改進建議。
【例題】()及時反映交易賬戶金融市場業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險計量監(jiān)測情況。
A.市場風(fēng)險計量管理報告
B.市場風(fēng)險專題報告
C.重大市場風(fēng)險報告
D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報
『正確答案』D
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報，及時反映交易賬戶金融市場業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險計量監(jiān)測情況。
【例題】市場風(fēng)險計量管理報告分為()。
A.周報
B.月報
C.季報
D.半年報
E.年報
『正確答案』CDE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險監(jiān)測報告。市場風(fēng)險計量管理報告分為季報、半年報、年報。
【例題】商業(yè)銀行開展外包活動應(yīng)遵循的原則不包括()。
A.制定外包的風(fēng)險管理框架以及相關(guān)制度
B.根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險管理水平相適宜的外包活動范圍
C.為集中管理，通常應(yīng)將戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計等職能外包
D.將風(fēng)險管理框架納入全面風(fēng)險管理體系
『正確答案』C
『答案解析』本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理。商業(yè)銀行開展外包活動遵循以下原則：一是制定外包的風(fēng)險管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險管理體系;二是根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險管理水平相適宜的外包活動范圍;三是對于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計等職能不宜外包。
【例題】商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)不包括()。
A.股東會
B.董事會
C.高級管理層
D.外包管理層
『正確答案』A
『答案解析』本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理。商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會、高級管理層和外包管理團隊。
【例題】在商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包管理中，外包管理團隊負責(zé)制定并通過外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。()
『正確答案』×
『答案解析』本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理。在商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包管理中，董事會負責(zé)審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
【例題】外包風(fēng)險管理的工作包括()。
A.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估
B.風(fēng)險監(jiān)督及反饋
C.外包協(xié)議管理
D.分包風(fēng)險管理
E.跨境外包管理
『正確答案』ACDE
『答案解析』本題考查業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理。外包風(fēng)險管理工作包括：(1)業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估;(2)盡職調(diào)查;(3)外包協(xié)議管理;(4)外包服務(wù)承諾;(5)分包風(fēng)險管理;(6)跨境外包管理(7)其他事項。
